Сравнение 04Q.DE с CMC.DE
04Q.DE (Nordea Bank Abp) and CMC.DE (JPMorgan Chase & Co) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 04Q.DE in Banks - Regional, CMC.DE in Banks - Diversified. Over the past 3 years, 04Q.DE returned 28.76%/yr vs 29.90%/yr for CMC.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и CMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у CMC.DE с доходностью -2.54%.
04Q.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMC.DE
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и CMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 7.59% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 0.54% |
CMC.DE JPMorgan Chase & Co | -2.54% | 22.97% | 51.62% | 27.30% | -8.93% | -4.58% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and CMC.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. CMC.DE — Ранг доходности на риск
04Q.DE
CMC.DE
Сравнение 04Q.DE c CMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и JPMorgan Chase & Co (CMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 04Q.DE | CMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.19 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 2.69 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 04Q.DE | CMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.55 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и CMC.DE
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки CMC.DE в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и CMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | CMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -41.77% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.26% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -27.86% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.98% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.42% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.34% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и CMC.DE
Текущая волатильность для Nordea Bank Abp (04Q.DE) составляет 5.47%, в то время как у JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | CMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.10% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 17.21% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 22.36% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 24.43% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 28.68% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и CMC.DE
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CMC.DE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% |
CMC.DE JPMorgan Chase & Co | 1.63% | 1.54% | 1.59% | 2.12% | 2.63% | 1.91% | 2.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 04Q.DE и CMC.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и JPMorgan Chase & Co. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and CMC.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и CMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор