Сравнение 04Q.DE с RY
04Q.DE (Nordea Bank Abp) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 04Q.DE in Banks - Regional, RY in Banks - Diversified. Over the past 3 years, 04Q.DE returned 28.76%/yr vs 30.08%/yr for RY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и RY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
04Q.DE торгуется в EUR, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 17.28%.
04Q.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 7.59% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 0.54% |
RY Royal Bank of Canada | 17.28% | 28.93% | 31.97% | 9.34% | -2.30% | 1.18% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and RY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. RY — Ранг доходности на риск
04Q.DE
RY
Сравнение 04Q.DE c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 04Q.DE | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.72 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 8.13 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 28.96 | -19.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 04Q.DE | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.88 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и RY
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки RY в -57.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -57.69% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -6.81% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -18.08% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -8.86% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.91% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и RY
Nordea Bank Abp (04Q.DE) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.31% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 10.71% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 14.29% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 16.89% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.41% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и RY
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности RY в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.38% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 04Q.DE и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and RY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор