Сравнение 04Q.DE с BARC.L
04Q.DE (Nordea Bank Abp) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 04Q.DE in Banks - Regional, BARC.L in Banks - Diversified. Over the past 3 years, 04Q.DE returned 28.76%/yr vs 48.58%/yr for BARC.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и BARC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
04Q.DE торгуется в EUR, в то время как BARC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BARC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BARC.L с доходностью -0.52%.
04Q.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BARC.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 24.50%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 7.59% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 0.54% |
BARC.L Barclays plc | -0.52% | 72.70% | 91.21% | 3.90% | -16.64% | -4.15% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and BARC.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, 04Q.DE and BARC.L have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
04Q.DE
BARC.L
Сравнение 04Q.DE c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 04Q.DE | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.65 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 4.85 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 04Q.DE | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и BARC.L
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -93.65% | +65.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -24.97% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -25.32% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -6.69% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -58.80% | +53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 8.50% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и BARC.L
Текущая волатильность для Nordea Bank Abp (04Q.DE) составляет 5.47%, в то время как у Barclays plc (BARC.L) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 10.16% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 23.79% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 30.18% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 31.83% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 36.07% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и BARC.L
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BARC.L в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARC.L Barclays plc | 1.85% | 1.79% | 3.06% | 5.01% | 3.94% | 1.60% | 4.09% | 3.90% | 2.99% | 1.48% | 2.01% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 04Q.DE и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and BARC.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор