Сравнение 0388.HK с ^N225
0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd) is a stock, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, 0388.HK returned 10.32%/yr vs 9.81%/yr for ^N225. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0388.HK и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0388.HK торгуется в HKD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0388.HK показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 23.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 0388.HK имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции ^N225 немного отстают с 9.81%.
0388.HK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -6.50%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 13.55%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.55%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 23.66%
- 1 год
- 47.45%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам 0388.HK и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -0.95% | 42.10% | 13.85% | -18.41% | -24.22% | 9.26% | 71.64% | 14.65% | -2.86% | 33.92% |
^N225 Nikkei 225 | 23.66% | 26.79% | 6.59% | 19.19% | -20.37% | -5.34% | 21.86% | 19.09% | -10.00% | 24.71% |
Correlation
The correlation between 0388.HK and ^N225 is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between 0388.HK and ^N225 shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0388.HK vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
0388.HK
^N225
Сравнение 0388.HK c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0388.HK | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.42 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 10.31 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0388.HK и ^N225
Максимальная просадка 0388.HK за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки ^N225 в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0388.HK и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0388.HK | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.34% | -51.90% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -14.51% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.06% | -24.82% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.01% | -35.67% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -37.19% | -24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -11.82% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -13.19% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 4.73% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0388.HK и ^N225
Текущая волатильность для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) составляет 5.59%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что 0388.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0388.HK | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 10.42% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 23.09% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 28.03% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 24.28% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.56% | 21.76% | +8.80% |
Часто задаваемые вопросы
0388.HK and ^N225 have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0388.HK и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор