PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0388.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0388.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 0388.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0388.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd		-1.30%42.10%13.85%-18.41%-24.22%9.26%71.64%14.65%-2.86%33.92%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 0388.HK показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 0388.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 10.92% против 2.05% соответственно.

0388.HK

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-10.84%
1 год
15.23%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
10.92%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0388.HK:
0388.HK с 0939.HK0388.HK с 2318.HK0388.HK с 1299.HK0388.HK с 1810.HK0388.HK с ICE0388.HK с 0700.HK0388.HK с VOO
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC

Доходность на риск

0388.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0388.HK
Ранг доходности на риск 0388.HK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0388.HK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0388.HK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0388.HK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0388.HK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0388.HK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0388.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0388.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.37

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.60

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.48

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

1.55

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0388.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0388.HK на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0388.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0388.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между 0388.HK и ^HSI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок 0388.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0388.HK за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0388.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

0388.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-65.18%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-13.22%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.01%

-50.16%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-55.70%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-24.24%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-24.18%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

4.90%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 0388.HK и ^HSI

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 0388.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0388.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.18%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

14.23%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

23.12%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.23%

25.25%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

21.94%

+8.61%