PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0388.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0388.HK с ^HSI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 0388.HK returned 10.32%/yr vs 1.12%/yr for ^HSI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 0388.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0388.HK показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции 0388.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 10.32% против 1.12% соответственно.

0388.HK

1 день
1.64%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-6.50%
С начала года
-0.95%
1 год
-4.85%
3 года*
13.66%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
10.32%
Всё время*
13.55%

^HSI

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-4.17%
1 год
-1.06%
3 года*
8.79%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
1.12%
Всё время*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0388.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd		-0.95%42.10%13.85%-18.41%-24.22%9.26%71.64%14.65%-2.86%33.92%
^HSI
Hang Seng Index		-4.17%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Correlation

The correlation between 0388.HK and ^HSI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г.

0.79

The correlation between 0388.HK and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0388.HK:
0388.HK с 2318.HK0388.HK с 0939.HK0388.HK с 1299.HK0388.HK с 1810.HK0388.HK с 0700.HK0388.HK с ICE0388.HK с 2388.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC

Доходность на риск

0388.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0388.HK
Ранг доходности на риск 0388.HK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0388.HK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0388.HK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0388.HK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0388.HK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0388.HK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0388.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0388.HK^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.06

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.05

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.06

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.15

-0.38

0388.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0388.HK на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0388.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0388.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0388.HK за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0388.HK и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0388.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-65.18%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-18.94%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.06%

-25.49%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.01%

-47.02%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-55.70%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-25.91%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.35%

-24.80%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

7.07%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 0388.HK и ^HSI

Текущая волатильность для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) составляет 5.59%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что 0388.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0388.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.06%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.28%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

19.01%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

25.37%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

21.96%

+8.60%

Часто задаваемые вопросы

0388.HK and ^HSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0388.HK и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор