PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0388.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0388.HK с ^HSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0388.HK (Hong Kong Exchange and Clearing Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 0388.HK returned 10.45%/yr vs 1.85%/yr for ^HSI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 0388.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0388.HK показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции 0388.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 10.45% против 1.85% соответственно.

0388.HK

1 день
-2.10%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.06%
1 год
1.83%
3 года*
12.92%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.45%

^HSI

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.76%
3 года*
9.74%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0388.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd		-0.10%42.10%13.85%-18.41%-24.22%9.26%71.64%14.65%-2.86%33.92%
^HSI
Hang Seng Index		-1.47%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Correlation

The correlation between 0388.HK and ^HSI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.72

The correlation between 0388.HK and ^HSI shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0388.HK:
0388.HK с 2318.HK0388.HK с 0939.HK0388.HK с 1299.HK0388.HK с 1810.HK0388.HK с 0700.HK0388.HK с ICE0388.HK с 2388.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD^HSI с 0066.HK

Доходность на риск

0388.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0388.HK
Ранг доходности на риск 0388.HK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0388.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0388.HK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0388.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0388.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0388.HK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0388.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0388.HK^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.67

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.54

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.35

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0388.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0388.HK на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0388.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0388.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.28

Просадки

Сравнение просадок 0388.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0388.HK за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0388.HK и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0388.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-65.18%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-12.82%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.06%

-25.49%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.01%

-49.85%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-55.70%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-23.83%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-24.17%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

5.09%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 0388.HK и ^HSI

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 5.03% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0388.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.18%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.70%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

18.52%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

25.32%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

21.96%

+8.60%

Часто задаваемые вопросы

0388.HK and ^HSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0388.HK и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор