PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0386.HK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0386.HK с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. 0386.HK operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0386.HK returned 5.71%/yr vs 24.75%/yr for MSFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0386.HK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0386.HK торгуется в HKD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0386.HK показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.90%. За последние 10 лет акции 0386.HK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.71% против 24.75% соответственно.

0386.HK

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-3.97%
1 год
7.59%
3 года*
2.49%
5 лет*
9.59%
10 лет*
5.71%

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.85%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-10.34%
3 года*
8.48%
5 лет*
11.82%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0386.HK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corp Class H		-6.85%11.10%17.42%17.25%19.85%14.17%-19.50%-8.90%6.53%9.85%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.90%15.81%12.34%58.17%-27.90%53.30%41.89%56.73%21.06%41.81%

Correlation

The correlation between 0386.HK and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Petroleum & Chemical Corp Class H

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с 0386.HK:
0386.HK с 0883.HK0386.HK с 0939.HK0386.HK с 0338.HK0386.HK с 0941.HK0386.HK с PBR0386.HK с ^GSPC0386.HK с CVX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

0386.HK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0386.HK
Ранг доходности на риск 0386.HK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0386.HK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0386.HK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0386.HK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0386.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0386.HK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0386.HK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0386.HKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.41

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.40

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.31

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.66

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0386.HK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0386.HK на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0386.HK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0386.HKMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок 0386.HK и MSFT

Максимальная просадка 0386.HK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки MSFT в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0386.HK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0386.HKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-57.95%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-33.37%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-33.37%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-36.67%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.68%

-36.67%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.14%

-22.01%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-11.34%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

15.78%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 0386.HK и MSFT

Текущая волатильность для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) составляет 4.44%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что 0386.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0386.HKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.33%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

22.32%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

25.23%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

26.60%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

27.01%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0386.HK и MSFT

Дивидендная доходность 0386.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corp Class H		5.72%5.33%8.50%9.16%14.50%9.64%8.25%9.11%12.09%5.51%2.96%5.34%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0386.HK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Petroleum & Chemical Corp Class H и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0386.HK значения в HKD, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0386.HK and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0386.HK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор