PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0386.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0386.HK с ^GSPC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 0386.HK returned 5.25%/yr vs 13.21%/yr for ^GSPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0386.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0386.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0386.HK показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 0386.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.25% против 13.21% соответственно.

0386.HK

1 день
0.70%
1 месяц
3.62%
6 месяцев
-10.65%
С начала года
-5.29%
1 год
4.26%
3 года*
4.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
5.25%
Всё время*
8.46%

^GSPC

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.54%
1 год
18.11%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.21%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0386.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corp Class H		-5.29%11.35%17.14%17.25%19.85%13.41%-19.46%-8.73%6.53%9.78%
^GSPC
S&P 500 Index		9.54%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%

Correlation

The correlation between 0386.HK and ^GSPC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between 0386.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Petroleum & Chemical Corp Class H

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 0386.HK:
0386.HK с 0883.HK0386.HK с 0338.HK0386.HK с 0939.HK0386.HK с 0941.HK0386.HK с PBR0386.HK с MSFT0386.HK с CVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

0386.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0386.HK
Ранг доходности на риск 0386.HK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0386.HK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0386.HK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0386.HK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0386.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0386.HK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0386.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0386.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.44

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.02

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.07

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

8.96

-8.64

0386.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0386.HK на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0386.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0386.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 0386.HK за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0386.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0386.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-56.80%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-8.77%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-18.97%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-24.92%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.60%

-34.06%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-2.14%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-9.26%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

2.03%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 0386.HK и ^GSPC

China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 0386.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0386.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.14%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

10.04%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

12.61%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

16.97%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

18.03%

+8.36%

Часто задаваемые вопросы

0386.HK and ^GSPC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0386.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор