PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0386.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0386.HK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 0386.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0386.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corp Class H		-1.93%11.10%17.42%17.25%19.85%14.17%-19.50%-8.90%6.53%9.85%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.29%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

0386.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0386.HK показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции 0386.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.39% соответственно.

0386.HK

1 день
2.00%
1 месяц
-18.07%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
13.09%
1 год
18.24%
3 года*
6.82%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.03%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Petroleum & Chemical Corp Class H

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 0386.HK:
0386.HK с 0883.HK0386.HK с 0939.HK0386.HK с 0338.HK0386.HK с 0941.HK0386.HK с MSFT0386.HK с PBR0386.HK с CVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

0386.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0386.HK
Ранг доходности на риск 0386.HK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0386.HK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0386.HK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0386.HK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0386.HK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0386.HK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0386.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0386.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

6.73

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0386.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0386.HK на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0386.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0386.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между 0386.HK и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 0386.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 0386.HK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0386.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

0386.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-56.78%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-9.10%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.43%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.68%

-33.92%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-5.67%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-10.75%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.62%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 0386.HK и ^GSPC

China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что 0386.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0386.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.23%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

9.52%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

18.31%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

16.89%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

18.01%

+8.59%