PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0386.HK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0386.HK с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности 0386.HK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0386.HK и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corp Class H		-1.93%11.10%17.42%17.25%19.85%14.17%-19.50%-8.90%6.53%9.85%
GLD
SPDR Gold Shares		11.23%63.99%26.00%12.68%-0.60%-3.63%24.25%17.23%-1.73%13.68%
Разные валюты инструментов

0386.HK торгуется в HKD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0386.HK показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции 0386.HK уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.03% против 14.23% соответственно.

0386.HK

1 день
2.00%
1 месяц
-18.07%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
13.09%
1 год
18.24%
3 года*
6.82%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.03%

GLD

1 день
1.71%
1 месяц
-10.47%
С начала года
11.23%
6 месяцев
23.85%
1 год
53.33%
3 года*
33.62%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Petroleum & Chemical Corp Class H

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с 0386.HK:
0386.HK с 0883.HK0386.HK с 0939.HK0386.HK с 0338.HK0386.HK с 0941.HK0386.HK с MSFT0386.HK с PBR0386.HK с ^GSPC
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

0386.HK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0386.HK
Ранг доходности на риск 0386.HK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0386.HK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0386.HK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0386.HK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0386.HK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0386.HK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0386.HK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0386.HKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.93

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.36

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.79

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

10.33

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0386.HK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0386.HK на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0386.HK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0386.HKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.93

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между 0386.HK и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0386.HK и GLD

Дивидендная доходность 0386.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corp Class H		5.44%5.33%8.50%9.16%14.50%9.64%8.25%9.11%12.09%5.51%2.96%5.34%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 0386.HK и GLD

Максимальная просадка 0386.HK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки GLD в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0386.HK и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

0386.HKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-45.56%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-19.21%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-21.03%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.68%

-22.00%

-33.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-11.71%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-16.17%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

5.25%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 0386.HK и GLD

Текущая волатильность для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) составляет 8.21%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что 0386.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0386.HKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

10.50%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

24.33%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

27.80%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

17.71%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

15.85%

+10.75%