PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0316.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0316.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 0316.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0316.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		10.45%22.31%11.96%7.35%3.91%231.65%119.73%-6.17%-29.71%135.07%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 0316.HK показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 0316.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 35.37% против 2.05% соответственно.

0316.HK

1 день
-0.50%
1 месяц
-12.23%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.76%
3 года*
15.86%
5 лет*
26.84%
10 лет*
35.37%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orient Overseas International Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0316.HK:
0316.HK с 1919.HK0316.HK с 1308.HK0316.HK с 2343.HK0316.HK с 0939.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

0316.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0316.HK
Ранг доходности на риск 0316.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0316.HK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0316.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0316.HK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0316.HK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0316.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0316.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0316.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.37

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.60

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.48

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

1.55

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0316.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0316.HK на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0316.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0316.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.37

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между 0316.HK и ^HSI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 0316.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0316.HK за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0316.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

0316.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-65.18%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-13.22%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.07%

-50.16%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.29%

-55.70%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-24.24%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.22%

-24.18%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.90%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 0316.HK и ^HSI

Orient Overseas International Ltd (0316.HK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 0316.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0316.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.18%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

14.23%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

23.12%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.60%

25.25%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.11%

21.94%

+25.17%