PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0316.HK с ZURN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0316.HK с ZURN.SW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0316.HK (Orient Overseas International Ltd) and ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) are both stocks. 0316.HK operates in Marine Shipping (Industrials), while ZURN.SW operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, 0316.HK returned 35.60%/yr vs 17.67%/yr for ZURN.SW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0316.HK и ZURN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0316.HK торгуется в HKD, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0316.HK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции 0316.HK превзошли акции ZURN.SW по среднегодовой доходности: 35.60% против 17.67% соответственно.

0316.HK

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.84%
С начала года
10.23%
6 месяцев
3.46%
1 год
12.34%
3 года*
21.40%
5 лет*
27.67%
10 лет*
35.60%

ZURN.SW

1 день
0.80%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
3.21%
1 год
3.51%
3 года*
19.70%
5 лет*
16.88%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0316.HK и ZURN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		10.23%22.31%11.96%7.35%3.91%231.65%119.73%-6.17%-29.71%135.07%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		-2.83%34.49%20.15%15.19%14.90%9.46%9.56%45.18%4.02%18.63%

Correlation

The correlation between 0316.HK and ZURN.SW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between 0316.HK and ZURN.SW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orient Overseas International Ltd

Zurich Insurance Group AG

Часто сравнивают с 0316.HK:
0316.HK с 1919.HK0316.HK с 1308.HK0316.HK с 2343.HK0316.HK с ^HSI0316.HK с 0939.HK0316.HK с KPELY0316.HK с DBSDY
Часто сравнивают с ZURN.SW:
ZURN.SW с SLHN.SWZURN.SW с SREN.SWZURN.SW с ALV.DEZURN.SW с ^SSMIZURN.SW с PGHN.SWZURN.SW с SIKA.SWZURN.SW с IVV

Доходность на риск

0316.HK vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0316.HK
Ранг доходности на риск 0316.HK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0316.HK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0316.HK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0316.HK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0316.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0316.HK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0316.HK c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0316.HKZURN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.35

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.31

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

0.72

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0316.HK vs. ZURN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0316.HK на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZURN.SW равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0316.HK и ZURN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0316.HKZURN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 0316.HK и ZURN.SW

Максимальная просадка 0316.HK за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки ZURN.SW в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0316.HK и ZURN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0316.HKZURN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-65.56%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-10.49%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-12.32%

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.07%

-20.32%

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.29%

-38.68%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-4.92%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-9.87%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

4.57%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 0316.HK и ZURN.SW

Orient Overseas International Ltd (0316.HK) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что 0316.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0316.HKZURN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

6.72%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

15.92%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

19.11%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.49%

18.83%

+28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

20.27%

+26.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0316.HK и ZURN.SW

Дивидендная доходность 0316.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности ZURN.SW в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		6.58%12.69%5.50%38.79%51.45%23.56%3.18%35.98%0.00%0.22%0.45%2.74%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		5.47%4.65%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0316.HK и ZURN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orient Overseas International Ltd и Zurich Insurance Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0316.HK значения в HKD, ZURN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

0316.HK and ZURN.SW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0316.HK и ZURN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор