PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0316.HK с KPELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0316.HK с KPELY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0316.HK (Orient Overseas International Ltd) and KPELY (Keppel Corporation Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 0316.HK in Marine Shipping, KPELY in Conglomerates. Over the past 10 years, 0316.HK returned 35.60%/yr vs 17.24%/yr for KPELY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0316.HK и KPELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Keppel Corporation Limited (KPELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0316.HK торгуется в HKD, в то время как KPELY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KPELY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0316.HK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у KPELY с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции 0316.HK превзошли акции KPELY по среднегодовой доходности: 35.60% против 17.24% соответственно.

0316.HK

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.84%
С начала года
10.23%
6 месяцев
3.46%
1 год
12.34%
3 года*
21.40%
5 лет*
27.67%
10 лет*
35.60%

KPELY

1 день
-6.16%
1 месяц
-3.52%
С начала года
4.40%
6 месяцев
7.64%
1 год
57.99%
3 года*
27.47%
5 лет*
31.46%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0316.HK и KPELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		10.23%22.31%11.96%7.35%3.91%231.65%119.73%-6.17%-29.71%135.07%
KPELY
Keppel Corporation Limited		4.40%79.47%-7.06%55.42%54.94%-3.34%-17.17%19.55%-18.22%46.70%

Correlation

The correlation between 0316.HK and KPELY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orient Overseas International Ltd

Keppel Corporation Limited

Часто сравнивают с 0316.HK:
0316.HK с 1919.HK0316.HK с 1308.HK0316.HK с 2343.HK0316.HK с ^HSI0316.HK с 0939.HK0316.HK с DBSDY0316.HK с ZURN.SW
Часто сравнивают с KPELY:
KPELY с UECKPELY с UOVEYKPELY с PLTRKPELY с OVCHYKPELY с SREN.SWKPELY с ZURN.SWKPELY с SCMN.SW

Доходность на риск

0316.HK vs. KPELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0316.HK
Ранг доходности на риск 0316.HK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0316.HK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0316.HK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0316.HK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0316.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0316.HK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KPELY
Ранг доходности на риск KPELY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPELY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPELY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPELY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPELY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPELY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0316.HK c KPELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Keppel Corporation Limited (KPELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0316.HKKPELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.17

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.86

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.98

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

7.20

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0316.HK vs. KPELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0316.HK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа KPELY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0316.HK и KPELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0316.HKKPELYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.17

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок 0316.HK и KPELY

Максимальная просадка 0316.HK за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки KPELY в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0316.HK и KPELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0316.HKKPELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-74.07%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-29.50%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-29.50%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.07%

-29.50%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.29%

-51.24%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-19.53%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-22.28%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

8.08%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 0316.HK и KPELY

Текущая волатильность для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) составляет 10.50%, в то время как у Keppel Corporation Limited (KPELY) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что 0316.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0316.HKKPELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

21.75%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

34.45%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

49.89%

-21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.49%

46.03%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

38.41%

+8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0316.HK и KPELY

Дивидендная доходность 0316.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности KPELY в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0316.HK
Orient Overseas International Ltd		6.58%12.69%5.50%38.79%51.45%23.56%3.18%35.98%0.00%0.22%0.45%2.74%
KPELY
Keppel Corporation Limited		3.20%3.17%5.36%36.11%4.88%3.84%4.86%3.40%5.05%5.18%10.66%7.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0316.HK и KPELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orient Overseas International Ltd и Keppel Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0316.HK значения в HKD, KPELY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0316.HK and KPELY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0316.HK и KPELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор