PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0101.HK с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0101.HK с AAPL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0101.HK (Hang Lung Ppt) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. 0101.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, 0101.HK returned -2.37%/yr vs 30.84%/yr for AAPL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0101.HK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Lung Ppt (0101.HK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0101.HK торгуется в HKD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0101.HK показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции 0101.HK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -2.37% против 30.84% соответственно.

0101.HK

1 день
0.26%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
-14.07%
С начала года
-7.88%
1 год
7.91%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-10.43%
10 лет*
-2.37%
Всё время*
0.32%

AAPL

1 день
-2.12%
1 месяц
9.64%
6 месяцев
28.75%
С начала года
21.25%
1 год
55.13%
3 года*
20.06%
5 лет*
18.38%
10 лет*
30.84%
Всё время*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0101.HK и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0101.HK
Hang Lung Ppt		-7.88%49.55%-37.18%-24.23%0.10%-18.51%25.17%19.49%-18.44%20.65%
AAPL
Apple Inc		21.25%9.26%30.03%48.99%-26.28%35.38%81.49%87.96%-5.18%49.60%

Correlation

The correlation between 0101.HK and AAPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between 0101.HK and AAPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Lung Ppt

Apple Inc

Часто сравнивают с 0101.HK:
0101.HK с ^HSI0101.HK с NVDA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

0101.HK vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0101.HK
Ранг доходности на риск 0101.HK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0101.HK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0101.HK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0101.HK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0101.HK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0101.HK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0101.HK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Lung Ppt (0101.HK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0101.HKAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.26

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.09

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.06

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

9.87

-9.15

0101.HK vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0101.HK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0101.HK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0101.HK и AAPL

Максимальная просадка 0101.HK за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0101.HK и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0101.HKAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-61.10%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.89%

-13.63%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.82%

-33.34%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.43%

-33.34%

-36.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.54%

-38.57%

-30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.47%

-2.12%

-59.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-11.71%

-26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

5.60%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 0101.HK и AAPL

Текущая волатильность для Hang Lung Ppt (0101.HK) составляет 7.68%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что 0101.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0101.HKAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.62%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

19.35%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

24.51%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

27.76%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

29.06%

-0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0101.HK и AAPL

Дивидендная доходность 0101.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности AAPL в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0101.HK
Hang Lung Ppt		6.85%6.04%11.56%7.17%5.11%4.80%3.72%4.39%5.03%3.93%4.56%4.31%
AAPL
Apple Inc		0.32%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0101.HK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Lung Ppt и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0101.HK значения в HKD, AAPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0101.HK and AAPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0101.HK и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор