PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0101.HK с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 0101.HK и NVDA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0101.HK и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Lung Ppt (0101.HK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
49.83%
61,549.66%
0101.HK
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0101.HK:

-0.33

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

0101.HK:

-0.21

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

0101.HK:

0.97

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

0101.HK:

-0.17

NVDA:

1.10

Коэф-т Мартина

0101.HK:

-0.59

NVDA:

2.85

Индекс Язвы

0101.HK:

22.60%

NVDA:

10.44%

Дневная вол-ть

0101.HK:

41.21%

NVDA:

56.21%

Макс. просадка

0101.HK:

-75.99%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

0101.HK:

-69.36%

NVDA:

-26.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0101.HK:

HK$32.48B

NVDA:

$2.70T

EPS

0101.HK:

HK$0.00

NVDA:

$2.94

Цена/прибыль

0101.HK:

14.76

NVDA:

37.61

PEG коэффициент

0101.HK:

0.60

NVDA:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

0101.HK:

HK$6.12B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

0101.HK:

HK$3.44B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

0101.HK:

HK$3.14B

NVDA:

$86.02B

Доходность по периодам

С начала года, 0101.HK показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.66%. За последние 10 лет акции 0101.HK уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -6.67% против 70.33% соответственно.


0101.HK

С начала года

9.15%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

20.78%

1 год

-11.82%

5 лет

-12.35%

10 лет

-6.67%

NVDA

С начала года

-17.66%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

3.15%

1 год

24.68%

5 лет

75.89%

10 лет

70.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0101.HK и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0101.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0101.HK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0101.HK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0101.HK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0101.HK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0101.HK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0101.HK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0101.HK c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Lung Ppt (0101.HK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0101.HK, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.260.37
Коэффициент Сортино 0101.HK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.110.85
Коэффициент Омега 0101.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.11
Коэффициент Кальмара 0101.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.140.72
Коэффициент Мартина 0101.HK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.451.85
0101.HK
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа 0101.HK на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0101.HK и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.26
0.37
0101.HK
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0101.HK и NVDA

Дивидендная доходность 0101.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0101.HK
Hang Lung Ppt
10.67%11.56%7.17%5.11%4.80%3.72%4.39%5.03%3.93%4.56%4.31%3.45%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок 0101.HK и NVDA

Максимальная просадка 0101.HK за все время составила -75.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0101.HK и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-69.66%
-27.22%
0101.HK
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности 0101.HK и NVDA

Текущая волатильность для Hang Lung Ppt (0101.HK) составляет 9.02%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что 0101.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.02%
17.64%
0101.HK
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0101.HK и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Lung Ppt и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 0101.HK значения в HKD, NVDA значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab