PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0101.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 0101.HK с ^HSI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Lung Ppt (0101.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0101.HK или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между 0101.HK и ^HSI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0101.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Lung Ppt (0101.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0101.HK:

-0.46

^HSI:

0.75

Коэф-т Сортино

0101.HK:

-0.32

^HSI:

1.45

Коэф-т Омега

0101.HK:

0.96

^HSI:

1.22

Коэф-т Кальмара

0101.HK:

-0.22

^HSI:

0.61

Коэф-т Мартина

0101.HK:

-0.68

^HSI:

2.88

Индекс Язвы

0101.HK:

24.73%

^HSI:

10.50%

Дневная вол-ть

0101.HK:

41.83%

^HSI:

28.90%

Макс. просадка

0101.HK:

-75.99%

^HSI:

-65.18%

Текущая просадка

0101.HK:

-70.31%

^HSI:

-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, 0101.HK показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции 0101.HK уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -8.51% против -1.89% соответственно.

0101.HK

С начала года

5.76%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-0.77%

1 год

-17.09%

5 лет

-13.04%

10 лет

-8.51%

^HSI

С начала года

15.20%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

13.13%

1 год

21.86%

5 лет

-0.93%

10 лет

-1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0101.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0101.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0101.HK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0101.HK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0101.HK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0101.HK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0101.HK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0101.HK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0101.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Lung Ppt (0101.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0101.HK на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0101.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок 0101.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0101.HK за все время составила -75.99%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0101.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 0101.HK и ^HSI

Hang Lung Ppt (0101.HK) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 5.79% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...