Сравнение 0086.HK с EQR
0086.HK (SUN HUNG KAI CO) and EQR (Equity Residential) are both stocks. 0086.HK operates in Credit Services (Financial Services), while EQR operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, 0086.HK returned 6.62%/yr vs 4.37%/yr for EQR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0086.HK и EQR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0086.HK торгуется в HKD, в то время как EQR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0086.HK показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции 0086.HK превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 6.62% против 4.37% соответственно.
0086.HK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 6.62%
EQR
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам 0086.HK и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0086.HK SUN HUNG KAI CO | 5.71% | 58.91% | 24.00% | -8.98% | -23.68% | 35.44% | -4.25% | 7.89% | -21.54% | 9.43% |
EQR Equity Residential | 9.84% | -8.39% | 20.19% | 8.32% | -32.34% | 58.19% | -23.95% | 25.50% | 7.31% | 2.98% |
Correlation
The correlation between 0086.HK and EQR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0086.HK vs. EQR — Ранг доходности на риск
0086.HK
EQR
Сравнение 0086.HK c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0086.HK | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.41 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 0.77 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0086.HK и EQR
Максимальная просадка 0086.HK за все время составила -84.80%, что больше максимальной просадки EQR в -65.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0086.HK и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0086.HK | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.80% | -65.50% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -14.01% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | -22.07% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -39.49% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -46.53% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -15.11% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.00% | -14.31% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 7.49% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0086.HK и EQR
SUN HUNG KAI CO (0086.HK) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что 0086.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0086.HK | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.80% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 14.89% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 20.31% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.51% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 24.96% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0086.HK и EQR
Дивидендная доходность 0086.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности EQR в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0086.HK SUN HUNG KAI CO | 6.62% | 6.50% | 9.56% | 10.66% | 10.24% | 6.25% | 7.95% | 7.01% | 7.03% | 5.21% | 5.42% | 5.10% |
EQR Equity Residential | 3.11% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0086.HK и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SUN HUNG KAI CO и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0086.HK and EQR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0086.HK и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор