PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0086.HK с 1109.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0086.HK с 1109.HK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

0086.HK (SUN HUNG KAI CO) and 1109.HK (China Resources Land Ltd) are both stocks. 0086.HK operates in Credit Services (Financial Services), while 1109.HK operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, 0086.HK returned 6.62%/yr vs 10.41%/yr for 1109.HK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0086.HK и 1109.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и China Resources Land Ltd (1109.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0086.HK показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у 1109.HK с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции 0086.HK уступали акциям 1109.HK по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.41% соответственно.

0086.HK

1 день
1.24%
1 месяц
-1.92%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.40%
3 года*
21.33%
5 лет*
8.17%
10 лет*
6.62%

1109.HK

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.66%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.12%
1 год
13.93%
3 года*
3.30%
5 лет*
3.23%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0086.HK и 1109.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0086.HK
SUN HUNG KAI CO		5.71%58.91%24.00%-8.98%-23.68%35.44%-4.25%7.89%-21.54%9.43%
1109.HK
China Resources Land Ltd		14.59%27.21%-14.52%-17.77%14.83%7.07%-14.42%33.98%35.16%36.06%

Correlation

The correlation between 0086.HK and 1109.HK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUN HUNG KAI CO

China Resources Land Ltd

Часто сравнивают с 0086.HK:
0086.HK с EQR0086.HK с MITEY0086.HK с TKFOY0086.HK с UOLGY0086.HK с 0083.HK0086.HK с 1113.HK0086.HK с SKHSY
Часто сравнивают с 1109.HK:
1109.HK с 0960.HK1109.HK с 0388.HK1109.HK с 1113.HK1109.HK с 1908.HK1109.HK с 1209.HK1109.HK с 0012.HK1109.HK с TKFOY

Доходность на риск

0086.HK vs. 1109.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0086.HK
Ранг доходности на риск 0086.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0086.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0086.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0086.HK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0086.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0086.HK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
1109.HK
Ранг доходности на риск 1109.HK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1109.HK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1109.HK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1109.HK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1109.HK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1109.HK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0086.HK c 1109.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и China Resources Land Ltd (1109.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0086.HK1109.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.46

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.90

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.76

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

1.59

+4.73

0086.HK vs. 1109.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0086.HK на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа 1109.HK равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0086.HK и 1109.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0086.HK и 1109.HK

Максимальная просадка 0086.HK за все время составила -84.80%, что больше максимальной просадки 1109.HK в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0086.HK и 1109.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0086.HK1109.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.80%

-70.02%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-18.83%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-43.97%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-46.47%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-46.47%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-18.83%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.00%

-20.21%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

8.89%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 0086.HK и 1109.HK

Текущая волатильность для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) составляет 6.42%, в то время как у China Resources Land Ltd (1109.HK) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что 0086.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1109.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0086.HK1109.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.71%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

24.52%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

31.29%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

41.68%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

37.82%

-13.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0086.HK и 1109.HK

Дивидендная доходность 0086.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности 1109.HK в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0086.HK
SUN HUNG KAI CO		6.62%6.50%9.56%10.66%10.24%6.25%7.95%7.01%7.03%5.21%5.42%5.10%
1109.HK
China Resources Land Ltd		4.39%5.29%7.03%5.75%4.73%4.63%3.73%3.24%3.31%3.10%3.32%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0086.HK и 1109.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SUN HUNG KAI CO и China Resources Land Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

0086.HK and 1109.HK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0086.HK и 1109.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор