PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0086.HK с UOLGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0086.HK с UOLGY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0086.HK (SUN HUNG KAI CO) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. 0086.HK operates in Credit Services (Financial Services), while UOLGY operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, 0086.HK returned 6.31%/yr vs 8.74%/yr for UOLGY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0086.HK и UOLGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0086.HK торгуется в HKD, в то время как UOLGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UOLGY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0086.HK показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции 0086.HK уступали акциям UOLGY по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.74% соответственно.

0086.HK

1 день
0.49%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
7.27%
1 год
25.57%
3 года*
23.18%
5 лет*
9.18%
10 лет*
6.31%
Всё время*
4.52%

UOLGY

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.66%
6 месяцев
-3.61%
С начала года
11.12%
1 год
40.81%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.74%
Всё время*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0086.HK и UOLGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0086.HK
SUN HUNG KAI CO		7.27%58.91%24.00%-8.98%-23.68%35.44%-4.25%7.89%-21.54%9.43%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		11.12%75.55%-16.25%-1.77%-1.49%-8.63%3.47%34.11%-29.85%67.04%

Correlation

The correlation between 0086.HK and UOLGY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.03

Over the past year, 0086.HK and UOLGY have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUN HUNG KAI CO

UOL Group Ltd ADR

Часто сравнивают с 0086.HK:
0086.HK с EQR0086.HK с 1109.HK0086.HK с MITEY0086.HK с 0083.HK0086.HK с SKHSY0086.HK с TKFOY0086.HK с 1113.HK
Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с PSPSYUOLGY с MTSFYUOLGY с MITEYUOLGY с AVBUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с LMP.LUOLGY с AHR

Доходность на риск

0086.HK vs. UOLGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0086.HK
Ранг доходности на риск 0086.HK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0086.HK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0086.HK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0086.HK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0086.HK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0086.HK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0086.HK c UOLGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0086.HKUOLGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.98

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.35

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

5.41

-1.41

0086.HK vs. UOLGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0086.HK на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOLGY равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0086.HK и UOLGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0086.HK и UOLGY

Максимальная просадка 0086.HK за все время составила -84.80%, что больше максимальной просадки UOLGY в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0086.HK и UOLGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0086.HKUOLGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.80%

-73.82%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-17.48%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-30.54%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-30.98%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-42.59%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-16.60%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-19.22%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

7.56%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 0086.HK и UOLGY

Текущая волатильность для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) составляет 4.97%, в то время как у UOL Group Ltd ADR (UOLGY) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что 0086.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0086.HKUOLGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.12%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

22.55%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

29.27%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

28.85%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

29.42%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0086.HK и UOLGY

Дивидендная доходность 0086.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности UOLGY в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0086.HK
SUN HUNG KAI CO		6.52%6.50%9.56%10.66%10.24%6.25%7.95%7.01%7.03%5.21%5.42%5.10%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.66%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0086.HK и UOLGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SUN HUNG KAI CO и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0086.HK значения в HKD, UOLGY значения в SGD

Часто задаваемые вопросы

0086.HK and UOLGY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0086.HK и UOLGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор