PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0086.HK с MITEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0086.HK с MITEY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

0086.HK (SUN HUNG KAI CO) and MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) are both stocks. 0086.HK operates in Credit Services (Financial Services), while MITEY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, 0086.HK returned 6.62%/yr vs 3.52%/yr for MITEY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0086.HK и MITEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0086.HK торгуется в HKD, в то время как MITEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MITEY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0086.HK показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у MITEY с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции 0086.HK превзошли акции MITEY по среднегодовой доходности: 6.62% против 3.52% соответственно.

0086.HK

1 день
1.24%
1 месяц
-1.92%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.40%
3 года*
21.33%
5 лет*
8.17%
10 лет*
6.62%

MITEY

1 день
0.46%
1 месяц
-6.28%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
32.95%
3 года*
27.18%
5 лет*
8.56%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0086.HK и MITEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0086.HK
SUN HUNG KAI CO		5.71%58.91%24.00%-8.98%-23.68%35.44%-4.25%7.89%-21.54%9.43%
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		1.03%76.02%2.01%6.03%-6.63%-13.89%-15.55%21.16%-9.50%-12.43%

Correlation

The correlation between 0086.HK and MITEY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUN HUNG KAI CO

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

Часто сравнивают с 0086.HK:
0086.HK с EQR0086.HK с 1109.HK0086.HK с TKFOY0086.HK с UOLGY0086.HK с 0083.HK0086.HK с 1113.HK0086.HK с SKHSY
Часто сравнивают с MITEY:
MITEY с LMITEY с SKHSYMITEY с TKFOYMITEY с 1113.HKMITEY с UOLGYMITEY с 1109.HK

Доходность на риск

0086.HK vs. MITEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0086.HK
Ранг доходности на риск 0086.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0086.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0086.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0086.HK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0086.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0086.HK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MITEY
Ранг доходности на риск MITEY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITEY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITEY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0086.HK c MITEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0086.HKMITEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.00

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.61

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.09

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

2.85

+3.47

0086.HK vs. MITEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0086.HK на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MITEY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0086.HK и MITEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0086.HK и MITEY

Максимальная просадка 0086.HK за все время составила -84.80%, что меньше максимальной просадки MITEY в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0086.HK и MITEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0086.HKMITEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.80%

-96.27%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-30.35%

+18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-32.97%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-32.97%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-45.20%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-91.89%

+83.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.00%

-81.22%

+36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

11.60%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 0086.HK и MITEY

Текущая волатильность для SUN HUNG KAI CO (0086.HK) составляет 6.42%, в то время как у Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что 0086.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0086.HKMITEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.32%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

25.92%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

33.14%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

28.47%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

28.21%

-3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0086.HK и MITEY

Дивидендная доходность 0086.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как MITEY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0086.HK
SUN HUNG KAI CO		6.62%6.50%9.56%10.66%10.24%6.25%7.95%7.01%7.03%5.21%5.42%5.10%
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.00%0.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0086.HK и MITEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SUN HUNG KAI CO и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0086.HK значения в HKD, MITEY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

0086.HK and MITEY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0086.HK и MITEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор