Сравнение 005935.KS с PL
005935.KS (Samsung Electronics Co Pref) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. 005935.KS operates in Consumer Electronics (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, 005935.KS returned 27.40%/yr vs 35.50%/yr for PL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 005935.KS и PL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
005935.KS торгуется в KRW, в то время как PL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 005935.KS показывает доходность 147.37%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 76.81%.
005935.KS
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 147.37%
- 6 месяцев
- 177.24%
- 1 год
- 363.87%
- 3 года*
- 58.24%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 31.40%
PL
- 1 день
- -24.72%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- 76.81%
- 6 месяцев
- 166.95%
- 1 год
- 522.15%
- 3 года*
- 99.72%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 005935.KS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
005935.KS Samsung Electronics Co Pref | 147.37% | 107.26% | -27.18% | 26.54% | -27.14% | -3.13% |
PL Planet Labs PBC | 76.81% | 376.90% | 86.48% | -41.60% | -25.27% | -33.39% |
Correlation
The correlation between 005935.KS and PL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
005935.KS vs. PL — Ранг доходности на риск
005935.KS
PL
Сравнение 005935.KS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 005935.KS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.60 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.23 | 15.12 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.58 | 45.83 | +17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 005935.KS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61 | 5.23 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок 005935.KS и PL
Максимальная просадка 005935.KS за все время составила -85.02%, примерно равная максимальной просадке PL в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005935.KS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 005935.KS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.02% | -83.41% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -34.83% | +11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.21% | -63.21% | +24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -83.41% | +44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -34.83% | +29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -46.97% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 11.52% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности 005935.KS и PL
Текущая волатильность для Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) составляет 23.28%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что 005935.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 005935.KS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.28% | 39.00% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 76.20% | -30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 111.47% | -58.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 79.44% | -47.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 78.58% | -36.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 005935.KS и PL
Дивидендная доходность 005935.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005935.KS Samsung Electronics Co Pref | 0.76% | 1.87% | 3.27% | 2.32% | 2.86% | 2.03% | 4.07% | 3.12% | 4.46% | 4.25% | 2.86% | 2.11% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 005935.KS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co Pref и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
005935.KS and PL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 005935.KS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор