Сравнение 005935.KS с BACHY
005935.KS (Samsung Electronics Co Pref) and BACHY (Bank of China Ltd ADR) are both stocks. 005935.KS operates in Consumer Electronics (Technology), while BACHY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, 005935.KS returned 31.40%/yr vs 16.43%/yr for BACHY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 005935.KS и BACHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
005935.KS торгуется в KRW, в то время как BACHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BACHY были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 005935.KS показывает доходность 147.37%, что значительно выше, чем у BACHY с доходностью 26.71%. За последние 10 лет акции 005935.KS превзошли акции BACHY по среднегодовой доходности: 31.40% против 16.43% соответственно.
005935.KS
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 147.37%
- 6 месяцев
- 177.24%
- 1 год
- 363.87%
- 3 года*
- 58.24%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 31.40%
BACHY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам 005935.KS и BACHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005935.KS Samsung Electronics Co Pref | 147.37% | 107.26% | -27.18% | 26.54% | -27.14% | -1.33% | 70.45% | 48.20% | 66.54% | 4.38% |
BACHY Bank of China Ltd ADR | 26.71% | 21.02% | 63.14% | 17.85% | 16.80% | 25.24% | -19.48% | 8.63% | -4.15% | 2.13% |
Correlation
The correlation between 005935.KS and BACHY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
005935.KS vs. BACHY — Ранг доходности на риск
005935.KS
BACHY
Сравнение 005935.KS c BACHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) и Bank of China Ltd ADR (BACHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 005935.KS | BACHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.23 | 3.32 | +13.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.58 | 8.57 | +55.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 005935.KS | BACHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61 | 1.97 | +5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок 005935.KS и BACHY
Максимальная просадка 005935.KS за все время составила -85.02%, что больше максимальной просадки BACHY в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005935.KS и BACHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 005935.KS | BACHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.02% | -50.33% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -10.52% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.21% | -15.04% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -16.29% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -35.94% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -17.19% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 4.07% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности 005935.KS и BACHY
Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с Bank of China Ltd ADR (BACHY) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что 005935.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BACHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 005935.KS | BACHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.28% | 5.61% | +17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 13.87% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 17.75% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 19.23% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 19.07% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 005935.KS и BACHY
Дивидендная доходность 005935.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BACHY в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005935.KS Samsung Electronics Co Pref | 0.76% | 1.87% | 3.27% | 2.32% | 2.86% | 2.03% | 4.07% | 3.12% | 4.46% | 4.25% | 2.86% | 2.11% |
BACHY Bank of China Ltd ADR | 2.30% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 005935.KS и BACHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co Pref и Bank of China Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
005935.KS and BACHY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 005935.KS и BACHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор