Сравнение 005935.KS с EWY
005935.KS (Samsung Electronics Co Pref) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, 005935.KS returned 31.40%/yr vs 18.42%/yr for EWY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 005935.KS и EWY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
005935.KS торгуется в KRW, в то время как EWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWY были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 005935.KS показывает доходность 147.37%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 95.00%. За последние 10 лет акции 005935.KS превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 31.40% против 18.42% соответственно.
005935.KS
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 147.37%
- 6 месяцев
- 177.24%
- 1 год
- 363.87%
- 3 года*
- 58.24%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 31.40%
EWY
- 1 день
- -12.65%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 95.00%
- 6 месяцев
- 100.97%
- 1 год
- 215.40%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам 005935.KS и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005935.KS Samsung Electronics Co Pref | 147.37% | 107.26% | -27.18% | 26.54% | -27.14% | -1.33% | 70.45% | 48.20% | 66.54% | 4.38% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 95.00% | 90.84% | -9.34% | 22.45% | -22.44% | 1.25% | 31.25% | 12.06% | -16.93% | 28.09% |
Correlation
The correlation between 005935.KS and EWY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
005935.KS vs. EWY — Ранг доходности на риск
005935.KS
EWY
Сравнение 005935.KS c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 005935.KS | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.74 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.23 | 11.44 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.58 | 44.12 | +19.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 005935.KS | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61 | 5.46 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 005935.KS и EWY
Максимальная просадка 005935.KS за все время составила -85.02%, что больше максимальной просадки EWY в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005935.KS и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 005935.KS | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.02% | -57.04% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -18.95% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.21% | -21.76% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -34.25% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -39.73% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -16.65% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -13.38% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 4.90% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности 005935.KS и EWY
Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 23.28% и 23.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 005935.KS | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.28% | 23.70% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 36.40% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 39.73% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 24.46% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 22.71% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 005935.KS и EWY
Дивидендная доходность 005935.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EWY в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005935.KS Samsung Electronics Co Pref | 0.76% | 1.87% | 3.27% | 2.32% | 2.86% | 2.03% | 4.07% | 3.12% | 4.46% | 4.25% | 2.86% | 2.11% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.16% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
005935.KS and EWY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 005935.KS и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор