PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 005935.KS с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 005935.KS с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

005935.KS (Samsung Electronics Co Pref) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both operate in the Consumer Electronics industry within the Technology sector. Over the past 10 years, 005935.KS returned 31.40%/yr vs 33.85%/yr for AAPL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 005935.KS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

005935.KS торгуется в KRW, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 005935.KS показывает доходность 147.37%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции 005935.KS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 31.40% против 33.85% соответственно.

005935.KS

1 день
-4.97%
1 месяц
16.22%
С начала года
147.37%
6 месяцев
177.24%
1 год
363.87%
3 года*
58.24%
5 лет*
27.40%
10 лет*
31.40%

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
15.78%
С начала года
23.00%
6 месяцев
17.27%
1 год
77.62%
3 года*
28.00%
5 лет*
28.68%
10 лет*
33.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 005935.KS и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
005935.KS
Samsung Electronics Co Pref		147.37%107.26%-27.18%26.54%-27.14%-1.33%70.45%48.20%66.54%4.38%
AAPL
Apple Inc		22.57%6.55%49.02%53.26%-22.24%47.52%71.60%96.13%-1.31%31.17%

Correlation

The correlation between 005935.KS and AAPL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co Pref

Apple Inc

Часто сравнивают с 005935.KS:
005935.KS с 000660.KS005935.KS с BACHY005935.KS с 005930.KS005935.KS с EWY005935.KS с PL005935.KS с BW005935.KS с SMSN.L
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

005935.KS vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
005935.KS
Ранг доходности на риск 005935.KS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 005935.KS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 005935.KS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 005935.KS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 005935.KS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 005935.KS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 005935.KS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

005935.KSAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.61
3.49

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
4.63

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.60

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.23

5.32

+11.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.58

14.44

+49.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

005935.KS vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 005935.KS на текущий момент составляет 7.61, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 005935.KS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

005935.KSAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61

3.49

+4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.49

Просадки

Сравнение просадок 005935.KS и AAPL

Максимальная просадка 005935.KS за все время составила -85.02%, что больше максимальной просадки AAPL в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 005935.KS и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

005935.KSAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.02%

-46.78%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-14.66%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.21%

-32.57%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-32.57%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-38.50%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

0.00%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-10.67%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

5.39%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 005935.KS и AAPL

Samsung Electronics Co Pref (005935.KS) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что 005935.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

005935.KSAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.28%

5.66%

+17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.78%

16.16%

+29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.80%

22.43%

+30.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.25%

26.71%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

27.65%

+14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 005935.KS и AAPL

Дивидендная доходность 005935.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
005935.KS
Samsung Electronics Co Pref		0.76%1.87%3.27%2.32%2.86%2.03%4.07%3.12%4.46%4.25%2.86%2.11%
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 005935.KS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co Pref и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 005935.KS значения в KRW, AAPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

005935.KS and AAPL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 005935.KS и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор