PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0005.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0005.HK и ^HSI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 0005.HK с ^HSI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0005.HK или ^HSI.

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0005.HK:

1.83

^HSI:

0.99

Коэф-т Сортино

0005.HK:

2.08

^HSI:

1.08

Коэф-т Омега

0005.HK:

1.41

^HSI:

1.16

Коэф-т Кальмара

0005.HK:

2.12

^HSI:

0.41

Коэф-т Мартина

0005.HK:

10.66

^HSI:

1.95

Индекс Язвы

0005.HK:

4.05%

^HSI:

10.56%

Дневная вол-ть

0005.HK:

24.52%

^HSI:

28.82%

Макс. просадка

0005.HK:

-76.75%

^HSI:

-65.18%

Текущая просадка

0005.HK:

-0.97%

^HSI:

-28.90%

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции 0005.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 7.95% против -1.56% соответственно.

0005.HK

С начала года

26.56%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

33.05%

1 год

43.27%

3 года

28.99%

5 лет

27.37%

10 лет

7.95%

^HSI

С начала года

17.51%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

21.72%

1 год

27.58%

3 года

3.72%

5 лет

0.53%

10 лет

-1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings PLC

Hang Seng Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0005.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0005.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0005.HK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0005.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и ^HSI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и ^HSI

HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 5.67% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...