PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0005.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0005.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0005.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0005.HK
HSBC Holdings PLC		9.10%70.54%31.34%39.10%8.03%19.47%-32.78%0.12%-14.55%35.93%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 0005.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 16.63% против 2.05% соответственно.

0005.HK

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
55.38%
3 года*
43.48%
5 лет*
30.92%
10 лет*
16.63%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings PLC

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0005.HK:
0005.HK с 0011.HK0005.HK с 2888.HK0005.HK с 0002.HK0005.HK с 0941.HK0005.HK с 1810.HK0005.HK с 0006.HK0005.HK с 2388.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

0005.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0005.HK
Ранг доходности на риск 0005.HK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0005.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0005.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.37

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.60

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.48

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

1.55

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0005.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0005.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.37

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

-0.11

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между 0005.HK и ^HSI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

0005.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-65.18%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-13.22%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-50.16%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-55.70%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-24.24%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-24.18%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и ^HSI

HSBC Holdings PLC (0005.HK) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0005.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

7.18%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

14.23%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

23.12%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

25.25%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

21.94%

+1.60%