PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0005.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0005.HK с ^HSI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0005.HK (HSBC Holdings PLC) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 0005.HK returned 18.28%/yr vs 1.12%/yr for ^HSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции 0005.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 18.28% против 1.12% соответственно.

0005.HK

1 день
0.57%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
28.35%
С начала года
33.17%
1 год
68.56%
3 года*
44.75%
5 лет*
38.43%
10 лет*
18.28%
Всё время*
6.81%

^HSI

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-4.17%
1 год
-1.06%
3 года*
8.79%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
1.12%
Всё время*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0005.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0005.HK
HSBC Holdings PLC		33.17%70.56%32.80%39.10%8.04%19.47%-33.03%0.13%-14.53%35.91%
^HSI
Hang Seng Index		-4.17%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Correlation

The correlation between 0005.HK and ^HSI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г.

0.68

The correlation between 0005.HK and ^HSI shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings PLC

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0005.HK:
0005.HK с 2888.HK0005.HK с 0941.HK0005.HK с 0002.HK0005.HK с 2388.HK0005.HK с 1810.HK0005.HK с 0006.HK0005.HK с VOO
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC

Доходность на риск

0005.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0005.HK
Ранг доходности на риск 0005.HK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0005.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0005.HK^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.06

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.05

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.06

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

-0.15

+15.40

0005.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0005.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-65.18%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-18.94%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-25.49%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-47.02%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-55.70%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.91%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.47%

-24.80%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.07%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и ^HSI

Текущая волатильность для HSBC Holdings PLC (0005.HK) составляет 3.39%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0005.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.06%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

14.28%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

19.01%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

25.37%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

21.96%

+1.47%

Часто задаваемые вопросы

0005.HK and ^HSI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0005.HK и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор