PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0005.HK с 0941.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0005.HK с 0941.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и China Mobile Ltd (0941.HK).

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и 0941.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и China Mobile Ltd (0941.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0005.HK и 0941.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0005.HK
HSBC Holdings PLC		9.10%70.54%31.34%39.10%8.03%19.47%-32.78%0.12%-14.55%35.93%
0941.HK
China Mobile Ltd		-2.02%13.20%26.39%34.44%21.03%13.23%-28.53%-9.29%-0.39%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у 0941.HK с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции 0005.HK превзошли акции 0941.HK по среднегодовой доходности: 16.63% против 5.28% соответственно.

0005.HK

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
55.38%
3 года*
43.48%
5 лет*
30.92%
10 лет*
16.63%

0941.HK

1 день
0.31%
1 месяц
1.72%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-5.77%
1 год
1.32%
3 года*
14.90%
5 лет*
17.46%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings PLC

China Mobile Ltd

Часто сравнивают с 0005.HK:
0005.HK с 0011.HK0005.HK с 2888.HK0005.HK с 0002.HK0005.HK с ^HSI0005.HK с 1810.HK0005.HK с 0006.HK0005.HK с 2388.HK
Часто сравнивают с 0941.HK:
0941.HK с 0728.HK0941.HK с 2382.HK0941.HK с 0386.HK0941.HK с 0939.HK0941.HK с VZ0941.HK с 3988.HK0941.HK с GOOGL

Доходность на риск

0005.HK vs. 0941.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0005.HK
Ранг доходности на риск 0005.HK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
0941.HK
Ранг доходности на риск 0941.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0941.HK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0941.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0941.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0941.HK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0941.HK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0005.HK c 0941.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и China Mobile Ltd (0941.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0005.HK0941.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.10

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.23

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.30

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

0.67

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0005.HK vs. 0941.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа 0941.HK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и 0941.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0005.HK0941.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.10

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между 0005.HK и 0941.HK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0005.HK и 0941.HK

Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности 0941.HK в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0005.HK
HSBC Holdings PLC		4.50%4.18%7.43%6.59%4.35%3.64%0.52%6.55%6.14%4.98%6.45%6.34%
0941.HK
China Mobile Ltd		6.55%6.41%6.53%7.16%8.95%7.24%7.36%4.45%4.52%5.61%3.27%3.32%

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и 0941.HK

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки 0941.HK в -80.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и 0941.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

0005.HK0941.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-80.80%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-12.77%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-16.58%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-48.39%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-9.90%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-35.03%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.78%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и 0941.HK

HSBC Holdings PLC (0005.HK) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с China Mobile Ltd (0941.HK) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0941.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0005.HK0941.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

3.06%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

9.01%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

13.52%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

17.03%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.44%

+3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0005.HK и 0941.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings PLC и China Mobile Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию