PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0005.HK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0005.HK и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0005.HK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
33.30%
11.71%
0005.HK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0005.HK:

2.79

VOO:

1.73

Коэф-т Сортино

0005.HK:

3.47

VOO:

2.34

Коэф-т Омега

0005.HK:

1.51

VOO:

1.32

Коэф-т Кальмара

0005.HK:

4.22

VOO:

2.61

Коэф-т Мартина

0005.HK:

16.54

VOO:

10.89

Индекс Язвы

0005.HK:

2.93%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

0005.HK:

17.55%

VOO:

12.77%

Макс. просадка

0005.HK:

-76.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

0005.HK:

0.00%

VOO:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, 0005.HK показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции 0005.HK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.21% соответственно.


0005.HK

С начала года

11.41%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

33.20%

1 год

48.47%

5 лет

12.57%

10 лет

7.44%

VOO

С начала года

2.97%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

11.71%

1 год

23.82%

5 лет

14.14%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0005.HK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0005.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0005.HK, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0005.HK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.091.83
Коэффициент Сортино 0005.HK, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.922.47
Коэффициент Омега 0005.HK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.34
Коэффициент Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.562.72
Коэффициент Мартина 0005.HK, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.4311.35
0005.HK
VOO

Показатель коэффициента Шарпа 0005.HK на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0005.HK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.09
1.83
0005.HK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0005.HK и VOO

Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VOO в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0005.HK
HSBC Holdings PLC
5.70%6.35%6.59%4.35%3.64%0.52%6.57%6.17%4.97%6.35%6.26%5.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок 0005.HK и VOO

Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.05%
0005.HK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности 0005.HK и VOO

Текущая волатильность для HSBC Holdings PLC (0005.HK) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что 0005.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.12%
3.45%
0005.HK
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab