Сравнение 0005.HK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0005.HK или VOO.
Основные характеристики
| 0005.HK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 26.77% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.48% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 12.72% |
| Макс. просадка | -76.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.83% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между 0005.HK и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0005.HK и VOO
С начала года, 0005.HK показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции 0005.HK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0005.HK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0005.HK и VOO
Дивидендная доходность 0005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005.HK HSBC Holdings PLC | 7.17% | 6.59% | 4.35% | 3.64% | 0.52% | 6.57% | 6.17% | 4.97% | 6.35% | 6.26% | 5.14% | 4.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок 0005.HK и VOO
Максимальная просадка 0005.HK за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0005.HK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0005.HK и VOO
HSBC Holdings PLC (0005.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.85% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.