PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XBD с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XBD с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности ^XBD и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XBD и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XBD
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index		-3.11%27.31%44.51%24.08%-7.75%28.94%30.03%22.35%-10.52%29.21%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XBD показывает доходность -3.11%, а ^DJI немного ниже – -3.12%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 19.75% против 10.10% соответственно.

^XBD

1 день
0.14%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-4.77%
1 год
22.11%
3 года*
29.11%
5 лет*
17.16%
10 лет*
19.75%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ^XBD:
^XBD с ^GSPC^XBD с ^NDX
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

^XBD vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XBD
Ранг доходности на риск ^XBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XBD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XBD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XBD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XBD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XBD c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XBD^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.00

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.59

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XBD vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XBD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XBD и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XBD^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^XBD и ^DJI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XBD и ^DJI

Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

^XBD^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-53.78%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-10.85%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-21.94%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-37.09%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-7.22%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-9.76%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.03%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XBD и ^DJI

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XBD^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.96%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

9.29%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

16.81%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

14.76%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.57%

+7.06%