PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index

Популярные сравнения: ^XBD с ^GSPC, ^XBD с ^DJI, ^XBD с ^NDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,370.33%
1,151.63%
^XBD (NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index показал доход в 16.53% с начала года и 33.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index составила 15.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.53%17.08%
1 месяц4.45%3.89%
6 месяцев19.97%16.83%
1 год33.62%24.87%
5 лет (среднегодовая)19.10%13.16%
10 лет (среднегодовая)15.35%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.50%6.51%7.09%-3.54%6.29%0.42%16.53%
20239.30%0.20%-6.17%-2.04%-3.02%7.56%8.58%-1.90%-3.70%-4.17%6.92%12.42%24.08%
2022-1.65%0.06%-2.56%-13.34%3.28%-9.13%13.64%1.27%-6.51%13.16%4.00%-6.96%-8.13%
20210.03%13.73%2.37%4.75%2.43%-0.58%-1.37%4.48%-3.65%5.53%-5.19%4.91%29.48%
2020-0.04%-8.26%-19.70%12.95%7.95%4.26%2.39%5.70%-5.02%6.22%16.70%9.00%30.03%
20198.37%3.67%-5.15%8.89%-8.40%5.90%2.40%-6.04%3.46%-0.47%9.10%0.54%22.35%
20185.00%1.73%-0.21%1.26%0.52%-5.33%0.84%0.94%-4.12%-2.98%1.76%-9.58%-10.52%
20174.77%1.29%-0.87%0.05%-2.57%7.08%3.78%-2.98%6.38%2.25%4.52%2.78%29.21%
2016-15.26%-1.79%9.52%-0.17%3.63%-10.43%8.58%5.44%0.87%-1.89%19.32%0.95%15.27%
2015-10.18%10.55%2.93%0.72%1.66%1.82%-1.18%-9.19%-6.29%6.49%5.62%-4.29%-3.55%
2014-4.20%3.87%0.31%-2.79%-1.74%4.30%1.83%2.74%0.87%3.66%1.23%4.43%15.00%
201311.18%0.98%1.84%4.64%9.54%1.47%6.13%-1.59%4.80%1.97%10.26%4.00%70.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XBD среди indices на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XBD, с текущим значением в 8181
^XBD (NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XBD, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XBD, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XBD, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XBD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XBD, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XBD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XBD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XBD, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XBD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XBD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XBD, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.21
2.31
^XBD (NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.88%
^XBD (NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index показал максимальную просадку в 80.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2283 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.2%4 июн. 2007 г.37320 нояб. 2008 г.228321 дек. 2017 г.2656
-54.69%12 сент. 2000 г.5187 окт. 2002 г.32216 янв. 2004 г.840
-51.67%20 июл. 1998 г.577 окт. 1998 г.637 янв. 1999 г.120
-41.25%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-33.89%14 апр. 1999 г.13118 окт. 1999 г.10822 мар. 2000 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.29%
2.07%
^XBD (NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index)
Benchmark (^GSPC)