График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) показал доход в -3.24% с начала года и 22.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XBD составила 19.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 19.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^XBD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | -4.71% | -3.12% | -3.24% | |||||||||
| 2025 | 11.96% | -2.69% | -8.02% | 2.49% | 10.91% | 8.24% | 4.82% | 0.55% | 1.92% | -2.54% | -1.46% | 0.09% | 27.31% |
| 2024 | -3.50% | 6.51% | 7.09% | -3.54% | 6.29% | 0.42% | 4.54% | 2.94% | 1.55% | 8.29% | 13.59% | -5.13% | 44.51% |
| 2023 | 9.30% | 0.20% | -6.17% | -2.04% | -3.02% | 7.56% | 8.58% | -1.90% | -3.70% | -4.17% | 6.92% | 12.42% | 24.08% |
| 2022 | -1.24% | 0.06% | -2.56% | -13.34% | 3.28% | -9.13% | 13.64% | 1.27% | -6.51% | 13.16% | 4.00% | -6.96% | -7.75% |
| 2021 | 0.03% | 13.73% | 2.37% | 4.75% | 2.43% | -0.58% | -1.37% | 4.48% | -3.65% | 5.53% | -5.19% | 4.47% | 28.94% |
Метрики бенчмарка
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index: годовая альфа составляет 4.88%, бета — 1.41, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 18.04.1994.
- Этот индекс участвовал в 168.18% роста S&P 500 Index и в 131.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот индекс показал годовую альфу 4.88% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 168.18%
- Участие в снижении
- 131.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^XBD имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^XBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.61 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^XBD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index показал максимальную просадку в 80.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2283 торговые сессии.
Текущая просадка NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index составляет 9.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.2% | 4 июн. 2007 г. | 373 | 20 нояб. 2008 г. | 2283 | 21 дек. 2017 г. | 2656 |
| -54.69% | 12 сент. 2000 г. | 518 | 7 окт. 2002 г. | 322 | 16 янв. 2004 г. | 840 |
| -51.67% | 20 июл. 1998 г. | 57 | 7 окт. 1998 г. | 63 | 7 янв. 1999 г. | 120 |
| -41.25% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 181 |
| -33.89% | 14 апр. 1999 г. | 131 | 18 окт. 1999 г. | 108 | 22 мар. 2000 г. | 239 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...