PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XBD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XBD с ^GSPC

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XBD или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ^XBD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XBD:

2.16

^GSPC:

0.60

Коэф-т Сортино

^XBD:

2.78

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

^XBD:

1.41

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

^XBD:

2.43

^GSPC:

0.69

Коэф-т Мартина

^XBD:

9.40

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

^XBD:

6.13%

^GSPC:

5.05%

Дневная вол-ть

^XBD:

26.97%

^GSPC:

19.93%

Макс. просадка

^XBD:

-80.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^XBD:

-0.84%

^GSPC:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^XBD показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.60% против 11.61% соответственно.

^XBD

С начала года
24.52%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
21.18%
1 год
57.63%
3 года*
36.24%
5 лет*
29.37%
10 лет*
17.60%

^GSPC

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XBD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XBD
Ранг риск-скорректированной доходности ^XBD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XBD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XBD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XBD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XBD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XBD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ^XBD и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XBD и ^GSPC

Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XBD и ^GSPC

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...