PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XBD с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XBD с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^XBD и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XBD и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XBD
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index		-2.01%27.31%44.51%24.08%-7.75%28.94%30.03%22.35%-10.52%29.21%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^XBD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 20.07% против 18.21% соответственно.

^XBD

1 день
1.14%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.22%
1 год
21.94%
3 года*
30.40%
5 лет*
17.43%
10 лет*
20.07%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^XBD:
^XBD с ^GSPC^XBD с ^DJI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^XBD vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XBD
Ранг доходности на риск ^XBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XBD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XBD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XBD c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XBD^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.73

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XBD vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XBD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XBD и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XBD^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^XBD и ^NDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XBD и ^NDX

Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^XBD^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-82.90%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.12%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-35.56%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-35.56%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.94%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-24.72%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.52%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XBD и ^NDX

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XBD^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.43%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

12.93%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

22.76%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

22.60%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

22.48%

+2.14%