PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XBD с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XBD с ^NDX

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XBD или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности ^XBD и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XBD:

2.16

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

^XBD:

2.78

^NDX:

0.90

Коэф-т Омега

^XBD:

1.41

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

^XBD:

2.43

^NDX:

0.58

Коэф-т Мартина

^XBD:

9.40

^NDX:

1.88

Индекс Язвы

^XBD:

6.13%

^NDX:

7.10%

Дневная вол-ть

^XBD:

26.97%

^NDX:

25.73%

Макс. просадка

^XBD:

-80.20%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^XBD:

-0.84%

^NDX:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^XBD показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^XBD имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции ^NDX немного впереди с 17.77%.

^XBD

С начала года
24.52%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
21.18%
1 год
57.63%
3 года*
36.24%
5 лет*
29.37%
10 лет*
17.60%

^NDX

С начала года
7.96%
1 месяц
4.24%
6 месяцев
5.22%
1 год
11.25%
3 года*
23.22%
5 лет*
16.29%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XBD и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XBD
Ранг риск-скорректированной доходности ^XBD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XBD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XBD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XBD c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XBD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XBD и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ^XBD и ^NDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XBD и ^NDX

Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XBD и ^NDX

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...