Сравнение ^STOXX с TELNY
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while TELNY (Telenor ASA ADR) is a stock. Over the past 10 years, ^STOXX returned 6.19%/yr vs 6.09%/yr for TELNY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и TELNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как TELNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TELNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у TELNY с доходностью 12.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^STOXX имеют среднегодовую доходность 6.19%, а акции TELNY немного отстают с 6.09%.
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
TELNY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и TELNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
TELNY Telenor ASA ADR | 12.50% | 21.99% | 11.43% | 29.73% | -31.03% | 5.49% | -7.47% | -0.78% | 2.42% | 37.29% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and TELNY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ^STOXX and TELNY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. TELNY — Ранг доходности на риск
^STOXX
TELNY
Сравнение ^STOXX c TELNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Telenor ASA ADR (TELNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^STOXX | TELNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.38 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 0.81 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^STOXX | TELNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.29 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и TELNY
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки TELNY в -78.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и TELNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | TELNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -78.45% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -16.62% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -16.62% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -39.30% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -46.28% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -11.52% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -20.36% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.84% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и TELNY
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.63%, в то время как у Telenor ASA ADR (TELNY) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TELNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | TELNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.84% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 17.70% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 21.93% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 21.02% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 23.96% | -8.65% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and TELNY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TELNY has higher volatility (5.84%) compared to ^STOXX (3.63%). In terms of maximum drawdown, ^STOXX dropped -61.04% vs TELNY's -78.45%.
^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и TELNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор