PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с TELNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с TELNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Telenor ASA ADR (TELNY).

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и TELNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Telenor ASA ADR (TELNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и TELNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
TELNY
Telenor ASA ADR		21.04%21.99%11.43%29.73%-31.03%5.49%-7.47%-0.78%2.42%37.29%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как TELNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TELNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у TELNY с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям TELNY по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.43% соответственно.

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%

TELNY

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.39%
С начала года
21.04%
6 месяцев
10.22%
1 год
19.45%
3 года*
19.77%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

Telenor ASA ADR

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD
Часто сравнивают с TELNY:
TELNY с NASDX

Доходность на риск

^STOXX vs. TELNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TELNY
Ранг доходности на риск TELNY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c TELNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Telenor ASA ADR (TELNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXXTELNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.04

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

2.32

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. TELNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TELNY равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и TELNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXXTELNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и TELNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и TELNY

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки TELNY в -78.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и TELNY.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXXTELNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-81.49%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-17.96%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-46.38%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-50.97%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.46%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-23.27%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.80%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и TELNY

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Telenor ASA ADR (TELNY) имеют волатильность 5.56% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXXTELNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.38%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

17.47%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

23.51%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

20.82%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

23.98%

-8.69%