PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с FC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с FC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO).

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и FC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и FC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		2.88%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		3.18%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FC.TO с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 превзошли акции FC.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.22% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.44%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.28%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.29%

FC.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.90%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL
Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с ^GSPTSEFC.TO с BPF-UN.TOFC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. FC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c FC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60FC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.91

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.29

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.32

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

3.50

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. FC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FC.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и FC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60FC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.91

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и FC.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и FC.TO

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки FC.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и FC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60FC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-49.63%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-6.65%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-29.03%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-49.63%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-5.23%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.51%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и FC.TO

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60FC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.00%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.13%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

11.00%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

15.56%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.14%

-4.05%