Сравнение ^SPLRCU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ^SPLRCU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SPLRCU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SPLRCU S&P 500 Utilities Index | 7.52% | 12.69% | 19.58% | -10.20% | -1.44% | 13.99% | -2.83% | 22.24% | 0.46% | 8.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ^SPLRCU показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^SPLRCU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.31% против 14.14% соответственно.
^SPLRCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.31%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPLRCU vs. VOO — Ранг доходности на риск
^SPLRCU
VOO
Сравнение ^SPLRCU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SPLRCU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.31 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SPLRCU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ^SPLRCU и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^SPLRCU и VOO
Максимальная просадка ^SPLRCU за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SPLRCU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -33.99% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.98% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -24.52% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -33.99% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -5.55% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -3.72% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.55% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPLRCU и VOO
S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.12% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SPLRCU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.34% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.47% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.11% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.82% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.99% | +1.41% |