PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCU с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCU с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и Chevron Corporation (CVX).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCU и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCU и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCU
S&P 500 Utilities Index		7.52%12.69%19.58%-10.20%-1.44%13.99%-2.83%22.24%0.46%8.32%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCU показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции ^SPLRCU уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.35% соответственно.

^SPLRCU

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.66%
С начала года
7.52%
6 месяцев
4.28%
1 год
16.02%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.31%

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Utilities Index

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ^SPLRCU:
^SPLRCU с ^GSPC^SPLRCU с VOO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

^SPLRCU vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCU
Ранг доходности на риск ^SPLRCU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCU c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCUCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.13

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

2.44

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCU vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCU и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCUCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCU и CVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCU и CVX

Максимальная просадка ^SPLRCU за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCU и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCUCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-55.77%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-19.67%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-24.95%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-55.77%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-6.51%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-11.40%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

9.57%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCU и CVX

Текущая волатильность для S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) составляет 5.12%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ^SPLRCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCUCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.94%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

15.54%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

25.44%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

25.05%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

29.02%

-9.62%