PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCU с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCU с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCU и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCU
S&P 500 Utilities Index		7.52%12.69%19.58%-10.20%-1.44%13.99%-2.83%22.24%0.46%8.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCU показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^SPLRCU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.24% соответственно.

^SPLRCU

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.66%
С начала года
7.52%
6 месяцев
4.28%
1 год
16.02%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.31%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Utilities Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SPLRCU:
^SPLRCU с CVX^SPLRCU с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SPLRCU vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCU
Ранг доходности на риск ^SPLRCU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCU^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.61

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCU vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCU^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCU и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCU и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPLRCU за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCU и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCU^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-56.78%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.14%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-25.43%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-33.92%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-5.78%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-10.75%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.60%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCU и ^GSPC

S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.12% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCU^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.55%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

18.33%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.90%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.05%

+1.35%