График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Utilities Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) показал доход в 6.91% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPLRCU составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
S&P 500 Utilities Index
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^SPLRCU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 9.87% | -3.96% | 6.91% | |||||||||
| 2025 | 2.85% | 1.17% | 0.06% | 0.04% | 3.36% | 0.07% | 4.89% | -2.03% | 3.97% | 2.02% | 1.33% | -5.31% | 12.69% |
| 2024 | -3.06% | 0.53% | 6.31% | 1.59% | 8.46% | -5.75% | 6.73% | 4.29% | 6.43% | -1.07% | 3.16% | -8.07% | 19.58% |
| 2023 | -2.04% | -6.36% | 4.62% | 1.82% | -6.36% | 1.47% | 2.35% | -6.72% | -5.83% | 1.23% | 4.52% | 1.69% | -10.20% |
| 2022 | -3.31% | -2.32% | 10.08% | -1.33% | 0.70% | -5.13% | 5.39% | 0.07% | -11.55% | 2.00% | 6.51% | -0.77% | -1.44% |
| 2021 | -0.96% | -6.54% | 10.13% | 4.22% | -2.78% | -2.43% | 4.21% | 3.50% | -6.42% | 4.70% | -2.13% | 9.36% | 13.99% |
Метрики бенчмарка
S&P 500 Utilities Index: годовая альфа составляет 0.08%, бета — 0.60, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 13.09.1989.
- Этот индекс участвовал в 53.00% снижения S&P 500 Index, но только в 44.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 44.90%
- Участие в снижении
- 53.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SPLRCU имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Utilities Index (^SPLRCU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^SPLRCU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.61 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^SPLRCU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P 500 Utilities Index показал максимальную просадку в 64.46%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1297 торговых сессий.
Текущая просадка S&P 500 Utilities Index составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.46% | 29 дек. 2000 г. | 444 | 9 окт. 2002 г. | 1297 | 3 дек. 2007 г. | 1741 |
| -49.17% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 1340 | 30 июн. 2014 г. | 1652 |
| -36.58% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 447 | 28 дек. 2021 г. | 471 |
| -28.73% | 14 сент. 1993 г. | 258 | 20 сент. 1994 г. | 800 | 17 нояб. 1997 г. | 1058 |
| -27.79% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 239 | 13 сент. 2024 г. | 504 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...