PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXY с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXY с CMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index) is an index, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^SIXY returned 11.50%/yr vs 12.21%/yr for CMG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXY и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXY показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции ^SIXY уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.21% соответственно.

^SIXY

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.58%
1 год
9.12%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.50%

CMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-23.84%
6 месяцев
-17.48%
1 год
-45.97%
3 года*
-12.10%
5 лет*
1.22%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXY и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-1.99%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%0.40%21.23%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-23.84%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between ^SIXY and CMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.51

The correlation between ^SIXY and CMG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector Index

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с ^SIXR^SIXY с LOTBY^SIXY с WANT
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

^SIXY vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXY c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXYCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-1.21

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.71

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.89

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-1.33

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXY vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXYCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-1.21

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ^SIXY и CMG

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXYCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-74.61%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-51.61%

+36.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-58.89%

+32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-58.89%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-58.89%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-58.89%

+52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-21.33%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

34.63%

-29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXY и CMG

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) составляет 5.23%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXYCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

9.34%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

23.00%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

38.44%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

33.51%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

35.63%

-13.63%

Часто задаваемые вопросы

^SIXY and CMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (9.34%) compared to ^SIXY (5.23%). In terms of maximum drawdown, ^SIXY dropped -40.25% vs CMG's -74.61%.

^SIXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXY и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор