PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXY с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXY с CMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXY и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXY и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-8.01%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%0.40%21.23%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.81%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXY показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции ^SIXY уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.38% соответственно.

^SIXY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.90%
1 год
10.06%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.74%

CMG

1 день
1.94%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-36.85%
3 года*
-1.52%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector Index

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с ^SIXR^SIXY с LOTBY^SIXY с WANT
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

^SIXY vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXY c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXYCMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.93

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-1.21

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.72

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

-1.18

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXY vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXYCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.93

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^SIXY и CMG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXY и CMG

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и CMG.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXYCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-74.61%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-48.82%

+33.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-56.51%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-56.51%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-52.40%

+40.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-21.07%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

29.59%

-25.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXY и CMG

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) составляет 7.10%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXYCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.57%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

31.27%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

40.07%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

33.25%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

35.59%

-13.66%