PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consumer Discretionary Select Sector Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Discretionary Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
744.05%
490.79%
^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Consumer Discretionary Select Sector Index показал доход в 5.00% с начала года и 9.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consumer Discretionary Select Sector Index составила 10.86%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.00%15.41%
1 месяц4.08%0.33%
6 месяцев7.39%13.74%
1 год9.84%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.02%13.11%
10 лет (среднегодовая)10.86%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.42%7.83%-0.15%-4.67%0.13%3.81%5.00%
202315.08%-2.26%2.95%-1.20%2.45%12.22%2.22%-1.80%-5.61%-5.54%10.82%6.13%38.43%
2022-9.48%-4.23%4.38%-11.93%-5.24%-10.95%18.41%-4.60%-8.25%1.07%1.35%-11.49%-36.80%
20210.76%-0.52%4.21%6.46%-3.47%3.45%1.01%1.73%-2.16%12.00%1.62%0.02%27.10%
2020-0.09%-7.82%-15.07%18.95%6.47%2.90%7.16%9.56%-2.03%-2.75%9.89%2.39%28.30%
20199.80%1.20%3.49%5.41%-7.72%7.74%1.18%-1.02%1.02%0.09%1.11%2.69%26.71%
20189.24%-3.56%-2.46%2.27%1.87%3.51%1.71%4.98%0.45%-10.12%2.22%-8.05%0.40%
20174.18%1.82%1.90%2.36%0.98%-1.34%1.76%-2.00%0.75%2.02%4.90%2.28%21.23%
2016-5.19%0.24%6.48%0.05%0.00%-1.33%4.42%-1.42%-0.42%-2.43%4.52%-0.11%4.31%
2015-3.14%8.46%-0.64%-0.09%1.19%0.46%4.71%-6.57%-0.79%8.99%-0.36%-2.97%8.43%
2014-5.97%6.09%-2.93%-1.41%2.73%1.83%-1.37%4.33%-2.92%2.09%5.28%0.75%8.05%
20135.64%0.98%4.76%2.94%2.62%0.75%5.14%-3.00%5.29%4.60%3.33%2.11%40.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXY среди indices на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXY, с текущим значением в 2626
^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXY, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Consumer Discretionary Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.36
1.82
^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.14%
-2.86%
^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consumer Discretionary Select Sector Index показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Consumer Discretionary Select Sector Index составляет 11.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.25%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-34.15%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.75
-30.37%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.3629 апр. 2009 г.78
-21.67%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-19.2%27 апр. 2010 г.496 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consumer Discretionary Select Sector Index составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.69%
2.76%
^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)