PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXY с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXY с WANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT).

WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXY и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXY и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-8.01%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%-7.45%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-25.85%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXY показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -25.85%.

^SIXY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.90%
1 год
10.06%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.74%

WANT

1 день
2.40%
1 месяц
-15.41%
С начала года
-25.85%
6 месяцев
-31.24%
1 год
4.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector Index

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с ^SIXR^SIXY с LOTBY^SIXY с CMG
Часто сравнивают с WANT:
WANT с RTHWANT с NAILWANT с QQQWANT с RetlWANT с SCHDWANT с XLYWANT с TECL

Доходность на риск

^SIXY vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXY c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXYWANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.06

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.18

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

0.52

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXY vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXYWANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.09

+0.59

Корреляция

Корреляция между ^SIXY и WANT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXY и WANT

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и WANT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXYWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-85.89%

+45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-41.27%

+26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-85.89%

+45.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-64.26%

+52.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-42.74%

+35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.06%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXY и WANT

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) составляет 7.10%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXYWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

22.02%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

40.68%

-27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

69.68%

-46.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

70.48%

-46.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

71.83%

-49.90%