PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXY с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXY с WANT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXY (Consumer Discretionary Select Sector Index) is an index, while WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Over the past 5 years, ^SIXY returned 6.51%/yr vs -5.12%/yr for WANT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXY и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXY показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -13.00%.

^SIXY

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.58%
1 год
9.12%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.50%

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXY и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-1.99%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%-7.45%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%

Correlation

The correlation between ^SIXY and WANT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.99

The correlation between ^SIXY and WANT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector Index

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с ^SIXR^SIXY с LOTBY^SIXY с CMG
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с Retl

Доходность на риск

^SIXY vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXY c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXYWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.61

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.21

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

0.58

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXY vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXYWANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.12

+0.57

Просадки

Сравнение просадок ^SIXY и WANT

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXYWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-85.89%

+45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-41.27%

+26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-63.53%

+37.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-85.89%

+45.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-58.07%

+52.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-43.08%

+36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

15.17%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXY и WANT

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) составляет 5.23%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXYWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

15.47%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

38.88%

-25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

53.92%

-35.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

70.64%

-46.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

71.48%

-49.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ^SIXY and WANT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WANT has higher volatility (15.47%) compared to ^SIXY (5.23%). In terms of maximum drawdown, ^SIXY dropped -40.25% vs WANT's -85.89%.

^SIXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXY и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор