PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXY с ^SIXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXY с ^SIXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXY и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXY и ^SIXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXY
Consumer Discretionary Select Sector Index		-8.01%6.49%25.46%38.43%-36.80%27.10%28.30%26.71%0.40%21.23%
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		4.79%-1.16%9.44%-3.44%-2.56%13.49%7.20%24.16%-10.71%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXY показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у ^SIXR с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции ^SIXY превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 10.74% против 4.32% соответственно.

^SIXY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.90%
1 год
10.06%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.74%

^SIXR

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.95%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.40%
3 года*
3.04%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector Index

Consumer Staples Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXY:
^SIXY с LOTBY^SIXY с CMG^SIXY с WANT
Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ZPDS.DE^SIXR с XLP^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC

Доходность на риск

^SIXY vs. ^SIXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXY
Ранг доходности на риск ^SIXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXY c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXY^SIXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.03

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.06

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.02

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

-0.04

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXY vs. ^SIXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ^SIXR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXY^SIXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^SIXY и ^SIXR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXY и ^SIXR

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и ^SIXR.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXY^SIXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-24.93%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.86%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-17.73%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-24.93%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.26%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.12%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.38%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXY и ^SIXR

Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXY^SIXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.77%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

9.24%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

13.70%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

13.14%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

14.75%

+7.18%