Сравнение ^SGIXGD5L с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и Gold (GC=F).
Доходность
Сравнение доходности ^SGIXGD5L и GC=F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SGIXGD5L и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SGIXGD5L The Gold x5 Leveraged Index | 0.00% | 0.00% | 154.80% | 25.34% | -30.09% | -36.42% | 59.49% | 84.35% | -28.13% | 57.80% |
GC=F Gold | 10.61% | 64.52% | 27.48% | 13.34% | -0.43% | -3.47% | 24.59% | 18.87% | -2.14% | 13.59% |
Доходность по периодам
^SGIXGD5L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SGIXGD5L vs. GC=F — Ранг доходности на риск
^SGIXGD5L
GC=F
Сравнение ^SGIXGD5L c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SGIXGD5L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Корреляция
Корреляция между ^SGIXGD5L и GC=F составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^SGIXGD5L и GC=F
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SGIXGD5L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -44.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SGIXGD5L и GC=F
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SGIXGD5L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.36% | — |