Сравнение ^SGIXGD5L с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ^SGIXGD5L и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SGIXGD5L и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SGIXGD5L The Gold x5 Leveraged Index | 0.00% | 0.00% | 154.80% | 25.34% | -30.09% | -36.42% | 59.49% | 84.35% | -28.13% | 57.80% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
^SGIXGD5L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SGIXGD5L vs. USD — Ранг доходности на риск
^SGIXGD5L
USD
Сравнение ^SGIXGD5L c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SGIXGD5L | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Корреляция
Корреляция между ^SGIXGD5L и USD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SGIXGD5L и USD
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SGIXGD5L | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SGIXGD5L и USD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SGIXGD5L | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 77.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 76.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 68.83% | — |