PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SGIXGD5L с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^SGIXGD5LUSD
Дох-ть с нач. г.64.49%136.75%
Дох-ть за 1 год74.34%169.45%
Дох-ть за 3 года10.90%60.60%
Дох-ть за 5 лет12.30%64.44%
Дох-ть за 10 лет-1.78%47.18%
Коэф-т Шарпа1.092.63
Дневная вол-ть67.93%65.86%
Макс. просадка-99.09%-86.16%
Текущая просадка-96.57%-21.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ^SGIXGD5L и USD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SGIXGD5L и USD

С начала года, ^SGIXGD5L показывает доходность 64.49%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 136.75%. За последние 10 лет акции ^SGIXGD5L уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.78% против 47.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-47.36%
7,566.31%
^SGIXGD5L
USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gold x5 Leveraged Index

ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SGIXGD5L c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SGIXGD5L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SGIXGD5L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SGIXGD5L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SGIXGD5L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SGIXGD5L, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SGIXGD5L, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.77
USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в 15.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.24

Сравнение коэффициента Шарпа ^SGIXGD5L и USD

Показатель коэффициента Шарпа ^SGIXGD5L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SGIXGD5L и USD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.09
2.94
^SGIXGD5L
USD

Просадки

Сравнение просадок ^SGIXGD5L и USD

Максимальная просадка ^SGIXGD5L за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки USD в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SGIXGD5L и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-96.57%
-21.72%
^SGIXGD5L
USD

Волатильность

Сравнение волатильности ^SGIXGD5L и USD

The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 24.78% и 24.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24.78%
24.95%
^SGIXGD5L
USD