PortfoliosLab logo

The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gold x5 Leveraged Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2023FebruaryMarchAprilMay
24.39%
2.53%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SGIXGD5L

The Gold x5 Leveraged Index

Доходность

The Gold x5 Leveraged Index показал доход в 22.51% с начала года и -6.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Gold x5 Leveraged Index составила -13.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.99%0.29%
С начала года22.51%8.86%
6 месяцев43.92%2.44%
1 год-6.56%1.15%
5 лет (среднегодовая)5.90%8.87%
10 лет (среднегодовая)-13.49%9.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202330.53%-25.69%36.81%2.04%
202233.92%17.48%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SGIXGD5L
The Gold x5 Leveraged Index
-0.12
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

The Gold x5 Leveraged Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.02
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-97.96%
-12.86%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Gold x5 Leveraged Index с января 2010 показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 16 авг. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.09%23 авг. 2011 г.175916 авг. 2018 г.
-92.17%19 мар. 2008 г.16813 нояб. 2008 г.6026 апр. 2011 г.770
-40.08%27 февр. 2007 г.12016 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.144
-32.83%9 нояб. 2007 г.719 нояб. 2007 г.292 янв. 2008 г.36
-24.45%3 мая 2011 г.431 июл. 2011 г.713 июл. 2011 г.50

График волатильности

Текущая волатильность The Gold x5 Leveraged Index составляет 18.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMay
18.04%
3.67%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)