PortfoliosLab logo
The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^SGIXGD5L с USD ^SGIXGD5L с GC=F
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gold x5 Leveraged Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%
-8.01%
322.73%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


^SGIXGD5L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SGIXGD5L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.27%-3.20%44.66%12.91%2.83%-3.36%16.70%10.29%28.28%16.79%-10.28%154.80%
202330.53%-25.69%36.81%2.04%-9.54%-13.03%10.73%-10.53%-23.27%37.75%10.22%1.93%25.34%
2022-10.90%30.94%9.25%-11.68%-18.58%-11.89%-13.27%-15.42%-16.08%-10.62%33.92%17.48%-30.09%
2021-15.55%-30.89%-6.26%15.03%42.98%-32.93%11.54%-1.82%-17.46%6.74%-4.50%14.35%-36.42%
202019.92%-10.13%-5.71%27.92%11.91%12.25%48.41%-7.49%-21.06%-5.56%-28.88%34.15%59.49%
201914.97%-3.87%-9.69%-5.21%7.10%43.46%3.20%33.94%-18.84%14.12%-15.94%17.83%84.35%
201810.92%-10.03%0.25%-3.89%-8.22%-18.31%-12.40%-11.19%-4.56%6.73%1.33%24.15%-28.13%
201725.65%18.13%-3.38%6.35%0.32%-13.04%9.08%19.86%-14.27%-5.96%-0.31%12.86%57.80%
201627.12%57.17%-2.40%21.76%-27.23%45.48%10.28%-16.64%1.12%-17.01%-36.17%-10.57%10.67%
201542.69%-24.36%-13.56%-3.12%1.33%-8.39%-30.54%16.52%-9.15%10.33%-30.41%-4.61%-54.82%
201414.30%36.06%-15.25%3.53%-19.07%32.91%-15.69%0.95%-26.75%-17.36%-0.65%-0.29%-25.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SGIXGD5L составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SGIXGD5L, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SGIXGD5L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SGIXGD5L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SGIXGD5L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SGIXGD5L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SGIXGD5L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для The Gold x5 Leveraged Index. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.902.953.003.05
2.87
3.08
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%
-94.68%
0
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Gold x5 Leveraged Index показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 16 авг. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.09%23 авг. 2011 г.175916 авг. 2018 г.
-92.17%19 мар. 2008 г.16813 нояб. 2008 г.6026 апр. 2011 г.770
-40.08%27 февр. 2007 г.12016 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.144
-32.83%9 нояб. 2007 г.719 нояб. 2007 г.292 янв. 2008 г.36
-24.45%3 мая 2011 г.431 июл. 2011 г.713 июл. 2011 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Gold x5 Leveraged Index составляет 23.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%
23.12%
3.92%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)