PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gold x5 Leveraged Index

Популярные сравнения: ^SGIXGD5L с USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gold x5 Leveraged Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-46.21%
284.11%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Gold x5 Leveraged Index показал доход в 48.99% с начала года и 75.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Gold x5 Leveraged Index составила -3.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года48.99%14.22%
1 месяц-4.61%2.70%
6 месяцев49.85%14.58%
1 год75.22%25.29%
5 лет (среднегодовая)10.81%13.38%
10 лет (среднегодовая)-3.35%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SGIXGD5L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.27%-3.20%44.66%12.91%2.83%48.99%
202330.53%-25.69%36.81%2.04%-9.54%-13.03%10.73%-10.53%-23.27%37.75%10.22%1.93%25.34%
2022-10.90%30.94%9.25%-11.68%-18.58%-11.89%-13.27%-15.42%-16.08%-10.62%33.92%17.48%-30.09%
2021-15.55%-30.89%-6.26%15.03%42.98%-32.93%11.54%-1.82%-17.46%6.74%-4.50%14.35%-36.42%
202019.92%-10.13%-5.71%27.92%11.91%12.25%48.41%-7.49%-21.06%-5.56%-28.88%34.15%59.49%
201914.97%-3.87%-9.69%-5.21%7.10%43.46%3.20%33.94%-18.84%14.12%-15.94%17.83%84.35%
201810.92%-10.03%0.25%-3.89%-8.22%-18.31%-12.40%-11.19%-4.56%6.73%1.33%24.15%-28.13%
201725.65%18.13%-3.38%6.35%0.32%-13.04%9.08%19.86%-14.27%-5.96%-0.31%12.86%57.80%
201627.12%57.17%-2.40%21.76%-27.23%45.48%10.28%-16.64%1.12%-17.01%-36.17%-10.57%10.67%
201542.69%-24.36%-13.56%-3.12%1.33%-8.39%-30.54%16.52%-9.15%10.33%-30.41%-4.61%-54.82%
201414.30%36.06%-15.25%3.53%-19.07%32.91%-15.69%0.95%-26.75%-17.36%-0.65%-0.29%-25.09%
2013-5.99%-23.95%4.67%-44.57%-27.04%-52.17%34.86%32.66%-26.37%-5.78%-26.12%-21.18%-89.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SGIXGD5L среди indices на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SGIXGD5L, с текущим значением в 5656
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SGIXGD5L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SGIXGD5L, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SGIXGD5L, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SGIXGD5L, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SGIXGD5L, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gold x5 Leveraged Index (^SGIXGD5L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SGIXGD5L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SGIXGD5L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SGIXGD5L, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SGIXGD5L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SGIXGD5L, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SGIXGD5L, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

The Gold x5 Leveraged Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.15
2.16
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-96.89%
-0.71%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Gold x5 Leveraged Index показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 16 авг. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Gold x5 Leveraged Index составляет 96.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.09%23 авг. 2011 г.175916 авг. 2018 г.
-92.17%19 мар. 2008 г.16813 нояб. 2008 г.6026 апр. 2011 г.770
-40.08%27 февр. 2007 г.12016 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.144
-32.83%9 нояб. 2007 г.719 нояб. 2007 г.292 янв. 2008 г.36
-24.45%3 мая 2011 г.431 июл. 2011 г.713 июл. 2011 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Gold x5 Leveraged Index составляет 28.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
28.52%
2.39%
^SGIXGD5L (The Gold x5 Leveraged Index)
Benchmark (^GSPC)