Сравнение ^NYATR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и ^IXIC
Основные характеристики
^NYATR:
1.96
^IXIC:
1.46
^NYATR:
2.71
^IXIC:
1.96
^NYATR:
1.35
^IXIC:
1.26
^NYATR:
3.32
^IXIC:
2.05
^NYATR:
9.57
^IXIC:
7.31
^NYATR:
2.21%
^IXIC:
3.68%
^NYATR:
10.77%
^IXIC:
18.48%
^NYATR:
-37.81%
^IXIC:
-77.93%
^NYATR:
-0.26%
^IXIC:
-1.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.44% соответственно.
^NYATR
5.68%
5.01%
11.92%
19.66%
10.23%
9.04%
^IXIC
2.49%
1.55%
18.80%
25.61%
15.82%
15.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYATR и ^IXIC
^NYATR
^IXIC
Сравнение ^NYATR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 3.28%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.