PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYATR с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYATR с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности ^NYATR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYATR и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYATR
NYSE Composite Total Return		1.36%17.70%15.79%13.77%-9.35%20.68%6.99%25.51%-8.95%18.73%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYATR показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.66% против 69.75% соответственно.

^NYATR

1 день
0.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.56%
1 год
16.77%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.52%
10 лет*
10.66%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite Total Return

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ^NYATR:
^NYATR с ^IXIC^NYATR с MFC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

^NYATR vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYATR
Ранг доходности на риск ^NYATR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYATR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYATR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYATR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYATR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYATR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYATR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYATRNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.14

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.08

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.73

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYATR vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYATR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYATR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYATRNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.40

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^NYATR и NVDA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NYATR и NVDA

Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYATRNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-89.72%

+51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-20.21%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-66.34%

+45.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-66.34%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-15.10%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-36.40%

+32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

8.05%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYATR и NVDA

Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 4.81%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYATRNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

10.43%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

25.79%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

41.42%

-25.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

51.72%

-36.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

49.84%

-32.95%