Сравнение ^NYATR с MFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или MFC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и MFC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и MFC
Основные характеристики
^NYATR:
1.88
MFC:
1.80
^NYATR:
2.63
MFC:
2.72
^NYATR:
1.33
MFC:
1.34
^NYATR:
3.14
MFC:
3.48
^NYATR:
9.07
MFC:
9.11
^NYATR:
2.21%
MFC:
4.30%
^NYATR:
10.63%
MFC:
19.59%
^NYATR:
-37.81%
MFC:
-83.74%
^NYATR:
0.00%
MFC:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.53% соответственно.
^NYATR
6.22%
3.38%
8.66%
18.78%
10.11%
8.81%
MFC
-2.28%
-1.96%
17.46%
27.52%
14.89%
10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYATR и MFC
^NYATR
MFC
Сравнение ^NYATR c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и MFC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и MFC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 2.77%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.