PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYATR с MFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYATR с MFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC).

Доходность

Сравнение доходности ^NYATR и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYATR и MFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYATR
NYSE Composite Total Return		1.36%17.70%15.79%13.77%-9.35%20.68%6.99%25.51%-8.95%18.73%
MFC
Manulife Financial Corporation		-3.18%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYATR показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.71% соответственно.

^NYATR

1 день
0.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.56%
1 год
16.77%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.52%
10 лет*
10.66%

MFC

1 день
0.99%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
12.69%
1 год
13.90%
3 года*
29.67%
5 лет*
15.37%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite Total Return

Manulife Financial Corporation

Часто сравнивают с ^NYATR:
^NYATR с NVDA^NYATR с ^IXIC
Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с SLF.TOMFC с POW.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL

Доходность на риск

^NYATR vs. MFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYATR
Ранг доходности на риск ^NYATR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYATR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYATR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYATR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYATR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYATR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYATR c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYATRMFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.56

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.87

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

3.00

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYATR vs. MFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYATR на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MFC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYATR и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYATRMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между ^NYATR и MFC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NYATR и MFC

Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и MFC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYATRMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-83.61%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-16.75%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-26.99%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-57.44%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-8.88%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-29.59%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.37%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYATR и MFC

Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 4.81%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYATRMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.91%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

13.86%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

24.97%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

23.93%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

28.48%

-11.59%