PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE Composite Total Return (^NYATR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^NYATR с MFC, ^NYATR с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Composite Total Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.66%
9.21%
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NYSE Composite Total Return показал доход в 17.65% с начала года и 28.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Composite Total Return составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.65%20.30%
1 месяц2.48%2.61%
6 месяцев7.66%9.21%
1 год28.87%33.46%
5 лет (среднегодовая)11.09%14.17%
10 лет (среднегодовая)8.82%11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NYATR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%4.32%4.28%-3.71%2.96%-0.12%3.92%3.34%17.65%
20235.74%-3.62%-0.02%1.31%-4.00%6.88%3.61%-2.35%-3.56%-2.98%8.12%4.95%13.77%
2022-2.83%-1.90%2.48%-6.17%1.61%-8.26%5.93%-3.16%-8.77%9.61%7.26%-3.58%-9.35%
2021-0.77%4.42%4.27%4.08%2.26%0.16%0.41%1.43%-3.70%5.52%-3.94%5.38%20.68%
2020-2.01%-8.85%-16.53%10.57%4.09%0.97%4.98%4.89%-2.45%-2.00%12.91%3.91%6.99%
20198.29%3.08%0.66%3.03%-5.79%6.63%0.26%-2.23%2.31%1.44%3.08%2.91%25.51%
20184.47%-5.12%-1.35%0.67%0.44%0.03%3.81%0.70%0.69%-6.55%2.32%-8.52%-8.95%
20171.61%2.85%0.07%0.52%0.90%1.62%1.88%-0.47%2.98%1.21%2.59%1.60%18.73%
2016-4.92%-0.44%7.05%2.42%0.35%0.72%2.96%0.11%-0.19%-2.10%3.68%2.19%11.94%
2015-2.68%5.22%-1.23%1.54%0.35%-2.06%0.84%-6.24%-3.48%6.91%-0.24%-2.38%-4.09%
2014-4.04%4.88%1.19%1.09%1.57%2.24%-2.15%3.22%-2.94%1.48%1.26%-0.88%6.75%
20135.37%0.10%2.91%2.60%0.63%-1.86%5.05%-3.31%4.01%4.18%1.97%2.30%26.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^NYATR среди indices на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NYATR, с текущим значением в 8282
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Ранг коэф-та Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYATR, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYATR, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYATR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NYATR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NYATR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NYATR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NYATR, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.69

Коэффициент Шарпа

NYSE Composite Total Return на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65
2.73
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.13%
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Composite Total Return показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.81%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-20.95%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
-19.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-18.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-11.59%20 мар. 2012 г.534 июн. 2012 г.677 сент. 2012 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Composite Total Return составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.18%
4.00%
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)