NYSE Composite Total Return (^NYATR)
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ^NYATR с MFC, ^NYATR с NVDA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Composite Total Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
NYSE Composite Total Return показал доход в 17.65% с начала года и 28.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Composite Total Return составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.65% | 20.30% |
| 1 месяц | 2.48% | 2.61% |
| 6 месяцев | 7.66% | 9.21% |
| 1 год | 28.87% | 33.46% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.09% | 14.17% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.82% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NYATR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 4.32% | 4.28% | -3.71% | 2.96% | -0.12% | 3.92% | 3.34% | 17.65% | ||||
| 2023 | 5.74% | -3.62% | -0.02% | 1.31% | -4.00% | 6.88% | 3.61% | -2.35% | -3.56% | -2.98% | 8.12% | 4.95% | 13.77% |
| 2022 | -2.83% | -1.90% | 2.48% | -6.17% | 1.61% | -8.26% | 5.93% | -3.16% | -8.77% | 9.61% | 7.26% | -3.58% | -9.35% |
| 2021 | -0.77% | 4.42% | 4.27% | 4.08% | 2.26% | 0.16% | 0.41% | 1.43% | -3.70% | 5.52% | -3.94% | 5.38% | 20.68% |
| 2020 | -2.01% | -8.85% | -16.53% | 10.57% | 4.09% | 0.97% | 4.98% | 4.89% | -2.45% | -2.00% | 12.91% | 3.91% | 6.99% |
| 2019 | 8.29% | 3.08% | 0.66% | 3.03% | -5.79% | 6.63% | 0.26% | -2.23% | 2.31% | 1.44% | 3.08% | 2.91% | 25.51% |
| 2018 | 4.47% | -5.12% | -1.35% | 0.67% | 0.44% | 0.03% | 3.81% | 0.70% | 0.69% | -6.55% | 2.32% | -8.52% | -8.95% |
| 2017 | 1.61% | 2.85% | 0.07% | 0.52% | 0.90% | 1.62% | 1.88% | -0.47% | 2.98% | 1.21% | 2.59% | 1.60% | 18.73% |
| 2016 | -4.92% | -0.44% | 7.05% | 2.42% | 0.35% | 0.72% | 2.96% | 0.11% | -0.19% | -2.10% | 3.68% | 2.19% | 11.94% |
| 2015 | -2.68% | 5.22% | -1.23% | 1.54% | 0.35% | -2.06% | 0.84% | -6.24% | -3.48% | 6.91% | -0.24% | -2.38% | -4.09% |
| 2014 | -4.04% | 4.88% | 1.19% | 1.09% | 1.57% | 2.24% | -2.15% | 3.22% | -2.94% | 1.48% | 1.26% | -0.88% | 6.75% |
| 2013 | 5.37% | 0.10% | 2.91% | 2.60% | 0.63% | -1.86% | 5.05% | -3.31% | 4.01% | 4.18% | 1.97% | 2.30% | 26.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ^NYATR среди indices на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NYSE Composite Total Return показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.81% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -20.95% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 482 |
| -19.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -18.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -11.59% | 20 мар. 2012 г. | 53 | 4 июн. 2012 г. | 67 | 7 сент. 2012 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NYSE Composite Total Return составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.