PortfoliosLab logo
NYSE Composite Total Return (^NYATR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^NYATR с NVDA ^NYATR с ^IXIC ^NYATR с MFC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Composite Total Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.13%
301.05%
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NYSE Composite Total Return показал доход в -0.35% с начала года и 8.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Composite Total Return составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


^NYATR

С начала года

-0.35%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-2.34%

1 год

8.74%

5 лет

14.03%

10 лет

8.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NYATR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.84%0.31%-2.87%-2.44%-0.35%
20240.46%4.32%4.28%-3.71%2.96%-0.12%3.92%3.34%1.34%-1.31%5.56%-5.62%15.79%
20235.74%-3.62%-0.02%1.31%-4.00%6.88%3.61%-2.35%-3.56%-2.98%8.12%4.95%13.77%
2022-2.83%-1.90%2.48%-6.17%1.61%-8.26%5.93%-3.16%-8.77%9.61%7.26%-3.58%-9.35%
2021-0.77%4.42%4.27%4.08%2.26%0.16%0.41%1.43%-3.70%5.52%-3.94%5.38%20.68%
2020-2.01%-8.85%-16.53%10.57%4.09%0.97%4.98%4.89%-2.45%-2.00%12.91%3.91%6.99%
20198.29%3.08%0.66%3.03%-5.79%6.63%0.26%-2.23%2.31%1.44%3.08%2.91%25.51%
20184.47%-5.12%-1.35%0.67%0.44%0.03%3.81%0.70%0.69%-6.55%2.32%-8.52%-8.95%
20171.61%2.85%0.07%0.52%0.90%1.62%1.88%-0.47%2.98%1.21%2.59%1.60%18.73%
2016-4.92%-0.44%7.05%2.42%0.35%0.72%2.96%0.11%-0.19%-2.10%3.68%2.19%11.94%
2015-2.68%5.22%-1.23%1.54%0.35%-2.06%0.84%-6.24%-3.48%6.91%-0.24%-2.38%-4.09%
2014-4.04%4.88%1.19%1.09%1.57%2.24%-2.15%3.22%-2.94%1.48%1.26%-0.88%6.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^NYATR составляет 82, что ставит его в топ 18% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NYATR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYATR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYATR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYATR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^NYATR: 0.61
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ^NYATR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^NYATR: 0.94
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ^NYATR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NYATR: 1.14
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^NYATR: 0.66
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ^NYATR, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^NYATR: 2.90
^GSPC: 2.07

NYSE Composite Total Return на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.49
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.18%
-10.73%
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Composite Total Return показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка NYSE Composite Total Return составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.81%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-20.95%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
-19.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-18.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-14.75%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Composite Total Return составляет 11.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.82%
14.23%
^NYATR (NYSE Composite Total Return)
Benchmark (^GSPC)