График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Composite Total Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NYSE Composite Total Return (^NYATR) показал доход в 0.94% с начала года и 16.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NYATR составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NYSE Composite Total Return
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ^NYATR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | 3.57% | -5.71% | 0.94% | |||||||||
| 2025 | 4.84% | 0.31% | -2.87% | -1.28% | 3.73% | 3.46% | 0.26% | 3.60% | 2.13% | -0.37% | 1.88% | 1.01% | 17.70% |
| 2024 | 0.46% | 4.32% | 4.28% | -3.71% | 2.96% | -0.12% | 3.92% | 3.34% | 1.34% | -1.31% | 5.56% | -5.62% | 15.79% |
| 2023 | 5.74% | -3.62% | -0.02% | 1.31% | -4.00% | 6.88% | 3.61% | -2.35% | -3.56% | -2.98% | 8.12% | 4.95% | 13.77% |
| 2022 | -2.83% | -1.90% | 2.48% | -6.17% | 1.61% | -8.26% | 5.93% | -3.16% | -8.77% | 9.61% | 7.26% | -3.58% | -9.35% |
| 2021 | -0.77% | 4.42% | 4.27% | 4.08% | 2.26% | 0.16% | 0.41% | 1.43% | -3.70% | 5.52% | -3.94% | 5.38% | 20.68% |
Метрики бенчмарка
NYSE Composite Total Return: годовая альфа составляет -0.54%, бета — 0.91, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 28.02.2012.
- Этот индекс участвовал в 97.08% снижения S&P 500 Index, но только в 90.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.91 и R² 0.91 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.54%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 90.15%
- Участие в снижении
- 97.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^NYATR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^NYATR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.61 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^NYATR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NYSE Composite Total Return показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка NYSE Composite Total Return составляет 5.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.81% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -20.95% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 482 |
| -19.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -18.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -14.75% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...