Сравнение ^NDX с INDA
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 20.95% против 7.09% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам ^NDX и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between ^NDX and INDA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. INDA — Ранг доходности на риск
^NDX
INDA
Сравнение ^NDX c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.63 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.46 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и INDA
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -45.07% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -18.69% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -22.72% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -22.72% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -45.07% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -17.77% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -9.59% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 8.09% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и INDA
NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.16% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.77% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.79% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 15.40% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.11% | +1.50% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and INDA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs INDA's -45.07%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор