Сравнение ^NDX с HNSS.L
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Over the past 3 years, ^NDX returned 25.76%/yr vs 57.21%/yr for HNSS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NDX торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 83.82%.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 83.82%
- 6 месяцев
- 88.94%
- 1 год
- 170.38%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NDX и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -24.60% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 83.82% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between ^NDX and HNSS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between ^NDX and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
^NDX
HNSS.L
Сравнение ^NDX c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.37 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 14.49 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и HNSS.L
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -51.82% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -30.87% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -37.48% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -6.42% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -19.16% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 11.43% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и HNSS.L
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 14.15% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 27.54% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 54.65% | -37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 40.49% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 40.49% | -17.88% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and HNSS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор