Сравнение ^NBI с NLR
^NBI (NASDAQ Biotechnology Index) is an index, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, ^NBI returned 8.81%/yr vs 10.66%/yr for NLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NBI и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NBI показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции ^NBI уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.66% соответственно.
^NBI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.07%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.81%
NLR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -16.41%
- 6 месяцев
- -29.85%
- С начала года
- -16.10%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам ^NBI и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NBI NASDAQ Biotechnology Index | 15.02% | 32.40% | -1.37% | 3.74% | -10.91% | -0.63% | 25.69% | 24.41% | -9.32% | 21.06% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -16.10% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between ^NBI and NLR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between ^NBI and NLR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NBI vs. NLR — Ранг доходности на риск
^NBI
NLR
Сравнение ^NBI c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NBI | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | -0.21 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | -0.47 | +17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NBI и NLR
Максимальная просадка ^NBI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NBI и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NBI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -65.05% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -36.61% | +28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -36.61% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -36.61% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -36.61% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -36.61% | +32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -35.67% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 16.04% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NBI и NLR
Текущая волатильность для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ^NBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NBI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.40% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 32.61% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 43.12% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 29.89% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 24.42% | -1.11% |
Часто задаваемые вопросы
^NBI and NLR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.40%) compared to ^NBI (5.92%). In terms of maximum drawdown, ^NBI dropped -74.70% vs NLR's -65.05%.
^NBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NBI и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор