PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJU с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJU с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Utility Average (^DJU) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Доходность

Сравнение доходности ^DJU и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Utility Average (^DJU) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJU и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJU
Dow Jones Utility Average		9.10%8.68%11.46%-8.86%-1.36%13.43%-1.65%23.32%-1.44%9.67%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJU показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции ^DJU уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.67% против 20.79% соответственно.

^DJU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.33%
С начала года
9.10%
6 месяцев
4.22%
1 год
13.53%
3 года*
7.43%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.67%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Utility Average

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с ^DJU:
^DJU с 004430.KS^DJU с BST
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

^DJU vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJU
Ранг доходности на риск ^DJU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJU c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Utility Average (^DJU) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.88

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.41

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.13

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

9.91

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJU vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJU на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJU и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.88

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^DJU и GS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DJU и GS

Максимальная просадка ^DJU за все время составила -59.73%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJU и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.73%

-78.84%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-19.42%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-32.84%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-48.75%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-11.39%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-22.75%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.13%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJU и GS

Текущая волатильность для Dow Jones Utility Average (^DJU) составляет 4.73%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что ^DJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.60%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

21.73%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

32.15%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

27.69%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

29.71%

-10.48%